Abril 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	14.29%
CHWY Chewy, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	14.29%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	14.29%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	14.29%
T AT&T Inc.	Communication Services	14.29%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	14.29%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abril 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2019 г., начальной даты CHWY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Abril 2025	0.75%	-5.41%	0.37%	-1.82%	0.97%	11.97%	6.89%	—
Активы портфеля:
DG Dollar General Corporation	2.19%	-21.76%	-9.43%	19.31%	35.68%	-15.62%	-8.55%	4.69%
TMUS T-Mobile US, Inc.	-1.40%	-7.84%	-0.33%	-11.63%	-22.57%	12.59%	10.41%	18.11%
CHWY Chewy, Inc.	0.94%	0.11%	-18.70%	-31.54%	-20.97%	-10.23%	-20.14%	—
DUK Duke Energy Corporation	1.01%	0.60%	13.77%	10.64%	13.72%	16.05%	10.77%	9.40%
T AT&T Inc.	0.07%	-1.19%	15.38%	7.25%	5.08%	19.93%	10.68%	5.53%
ABT Abbott Laboratories	0.48%	-9.45%	-17.48%	-21.91%	-20.56%	2.41%	-1.07%	11.35%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Abril 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.09%	6.42%	-5.36%	-0.42%									0.37%
2025	6.61%	7.43%	-0.58%	2.64%	4.35%	1.58%	-4.94%	4.95%	-2.10%	-7.51%	3.46%	-0.20%	15.55%
2024	-1.59%	2.29%	0.60%	-3.44%	10.02%	6.63%	-0.74%	2.95%	2.75%	-0.26%	7.44%	-4.71%	22.98%
2023	6.83%	-7.10%	-0.34%	-0.80%	-6.35%	4.13%	-1.63%	-8.24%	-5.20%	3.29%	5.06%	9.72%	-2.51%
2022	-7.38%	-0.83%	3.40%	-4.37%	-0.18%	3.59%	3.81%	-4.70%	-8.16%	10.85%	6.01%	-6.02%	-5.76%
2021	1.42%	-3.87%	2.87%	3.07%	-1.80%	2.46%	4.48%	0.75%	-7.21%	3.57%	-2.96%	4.55%	6.76%

Метрики бенчмарка

Abril 2025: годовая альфа составляет 4.08%, бета — 0.65, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 17.06.2019.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.76%) было выше, чем в снижении (50.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.08%

Бета: 0.65

R²: 0.48

Участие в росте: 59.76%

Участие в снижении: 50.47%

Комиссия

Комиссия Abril 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Abril 2025 имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	0.88	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.19	1.37	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.21	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	1.39	-1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.21	6.43	-6.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DG Dollar General Corporation	71	0.96	1.74	1.21	1.59	4.72
TMUS T-Mobile US, Inc.	10	-0.84	-1.01	0.87	-0.77	-1.41
CHWY Chewy, Inc.	23	-0.46	-0.39	0.95	-0.38	-0.71
DUK Duke Energy Corporation	63	0.86	1.25	1.15	1.20	2.82
T AT&T Inc.	43	0.23	0.46	1.06	0.19	0.42
ABT Abbott Laboratories	7	-0.89	-1.08	0.85	-0.81	-2.01
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Abril 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.06
За 5 лет: 0.41
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Abril 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.98%	2.02%	2.22%	2.46%	2.01%	2.10%	2.40%	1.78%	2.13%	2.39%	2.00%	2.49%
Активы портфеля:
DG Dollar General Corporation	1.97%	1.78%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.89%	1.80%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHWY Chewy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DUK Duke Energy Corporation	3.21%	3.60%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%
T AT&T Inc.	3.92%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
ABT Abbott Laboratories	2.33%	1.88%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Abril 2025 показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Abril 2025 составляет 8.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.49%	16 авг. 2021 г.	544	12 окт. 2023 г.	175	25 июн. 2024 г.	719
-20.22%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	15	14 апр. 2020 г.	36
-12.35%	4 июн. 2025 г.	109	6 нояб. 2025 г.	—	—	—
-9.67%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	80	28 июн. 2021 г.	93
-7.49%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	12	9 окт. 2020 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CHWY	T	DG	DUK	TMUS	ABT	COST	Portfolio
Benchmark	1.00	0.37	0.31	0.26	0.23	0.40	0.47	0.53	0.58
CHWY	0.37	1.00	0.03	0.18	-0.01	0.16	0.20	0.26	0.63
T	0.31	0.03	1.00	0.18	0.42	0.38	0.29	0.19	0.46
DG	0.26	0.18	0.18	1.00	0.25	0.26	0.27	0.35	0.55
DUK	0.23	-0.01	0.42	0.25	1.00	0.33	0.37	0.27	0.45
TMUS	0.40	0.16	0.38	0.26	0.33	1.00	0.34	0.35	0.58
ABT	0.47	0.20	0.29	0.27	0.37	0.34	1.00	0.35	0.59
COST	0.53	0.26	0.19	0.35	0.27	0.35	0.35	1.00	0.58
Portfolio	0.58	0.63	0.46	0.55	0.45	0.58	0.59	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июн. 2019 г.

Abril 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов