HB+scv

График показывает рост $10,000 инвестированных в HB+scv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HB+scv на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 4.15% с начала года и доходность в 12.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HB+scv закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -6.6%.

HB+scv has an annualized alpha of 8.06%, beta of 0.29, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2012.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.23%) than losses (36.17%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.25 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.25 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HB+scv составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HB+scv имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа HB+scv на 16 июн. 2026 г. составляет 1.56 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.62, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HB+scv за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HB+scv показал максимальную просадку в 18.27%, зарегистрированную 29 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.

Текущая просадка HB+scv составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.