帮你投50
帮你投50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GC=F Gold | 5% | |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 45% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe Equities | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2011 г., начальной даты MCHI
Доходность по периодам
帮你投50 на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 4.90% с начала года и доходность в 5.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| 帮你投50 | 4.90% | 1.46% | 1.41% | 10.45% | 2.00% | 5.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 21.43% | 5.66% | 18.10% | 13.57% | 12.96% | 6.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 5.54% | -1.56% | 13.18% | 15.81% | 12.73% |
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 7.77% | 2.15% | 15.88% | 18.08% | 17.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.19% | -2.72% | -6.21% | -0.62% | -9.59% | -0.69% |
GC=F Gold | 25.09% | 2.46% | 23.78% | 41.59% | 13.62% | 10.66% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 12.72% | 2.38% | 13.76% | 23.38% | -0.91% | 0.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 帮你投50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | 3.87% | -1.51% | -0.92% | 1.31% | 4.90% | |||||||
| 2024 | -2.16% | 1.67% | 2.07% | -3.29% | 4.03% | 1.42% | 1.80% | 1.97% | 5.05% | -3.28% | 1.82% | -3.32% | 7.56% |
| 2023 | 8.45% | -4.69% | 5.03% | 0.14% | -2.13% | 2.83% | 1.86% | -3.73% | -5.98% | -3.40% | 8.26% | 5.45% | 11.27% |
| 2022 | -4.00% | -2.70% | -2.63% | -8.47% | -0.79% | -2.38% | 2.65% | -3.99% | -9.32% | -2.79% | 10.20% | -2.73% | -24.91% |
| 2021 | -0.77% | -2.23% | -2.01% | 3.22% | 0.60% | 2.74% | 0.65% | 0.89% | -3.87% | 3.99% | 0.13% | 0.11% | 3.20% |
| 2020 | 2.85% | 0.97% | -1.52% | 5.93% | 1.67% | 2.70% | 5.96% | 1.43% | -1.84% | -1.88% | 4.97% | 1.71% | 25.01% |
| 2019 | 5.07% | 0.90% | 3.54% | 0.90% | -1.39% | 4.37% | 0.33% | 4.16% | -0.95% | 1.37% | 1.21% | 1.32% | 22.65% |
| 2018 | 2.80% | -3.81% | 0.08% | -1.08% | 2.22% | -0.56% | 0.26% | 0.87% | -1.40% | -5.52% | 2.29% | -0.94% | -5.02% |
| 2017 | 2.76% | 2.70% | 0.55% | 1.82% | 2.56% | 0.41% | 2.07% | 2.66% | -0.37% | 1.41% | 1.39% | 1.59% | 21.34% |
| 2016 | -0.95% | 1.42% | 3.52% | -0.30% | 0.79% | 3.36% | 3.26% | 0.51% | 0.21% | -3.23% | -3.48% | -0.26% | 4.66% |
| 2015 | 4.11% | -0.41% | 0.12% | 1.29% | -1.27% | -3.57% | 1.11% | -4.07% | -0.03% | 4.32% | -0.79% | -1.29% | -0.83% |
| 2014 | 0.49% | 2.74% | -0.03% | 0.84% | 2.77% | 1.30% | 0.79% | 3.66% | -2.61% | 2.33% | 2.64% | 1.27% | 17.26% |
Комиссия
Комиссия 帮你投50 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 帮你投50 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.82 | 1.18 | 1.16 | 0.95 | 2.66 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.70 | 1.05 | 1.16 | 0.70 | 2.66 |
QQQ Invesco QQQ | 0.61 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.25 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00 | 0.04 | 1.00 | -0.01 | -0.07 |
GC=F Gold | 2.20 | 2.92 | 1.39 | 5.20 | 14.19 |
MCHI iShares MSCI China ETF | 0.61 | 1.17 | 1.16 | 0.42 | 1.85 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 帮你投50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.76% | 2.54% | 2.10% | 1.27% | 1.30% | 1.83% | 2.12% | 1.91% | 2.11% | 2.26% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.89% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.39% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.05% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
帮你投50 показал максимальную просадку в 32.24%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 帮你投50 составляет 6.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.24% | 10 нояб. 2021 г. | 240 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.43% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 24 апр. 2020 г. | 34 |
| -10.88% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 103 | 29 мар. 2019 г. | 294 |
| -10.72% | 28 апр. 2015 г. | 89 | 1 сент. 2015 г. | 212 | 1 июл. 2016 г. | 301 |
| -8.77% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 143 | 16 янв. 2014 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GC=F | TLT | MCHI | VGK | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | -0.24 | 0.57 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.60 |
| GC=F | 0.01 | 1.00 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.26 |
| TLT | -0.24 | 0.20 | 1.00 | -0.19 | -0.22 | -0.18 | -0.24 | 0.45 |
| MCHI | 0.57 | 0.08 | -0.19 | 1.00 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.61 |
| VGK | 0.78 | 0.12 | -0.22 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.78 | 0.55 |
| QQQ | 0.90 | 0.01 | -0.18 | 0.56 | 0.67 | 1.00 | 0.90 | 0.62 |
| SPY | 1.00 | 0.01 | -0.24 | 0.56 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.60 | 0.26 | 0.45 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.59 | 1.00 |