Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Correlated with Zack's, Nevellier, CRFA, Merril Lynch Analysis. All Strong Buys.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 16.67% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 16.67% |
TEX Terex Corporation | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2006 г., начальной даты EDU
Доходность по периодам
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 38.76% с начала года и доходность в 34.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | 40.25% | 2.11% | 33.62% | 84.20% | 52.12% | 35.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 25.17% | -6.85% | 46.49% | 87.34% | 54.30% | 28.36% |
TEX Terex Corporation | 15.00% | 23.43% | 7.45% | 17.16% | 16.06% | 7.62% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -4.03% | -9.09% | -12.01% | 33.58% | -7.72% | 14.29% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 9.61% | 13.84% | 10.39% | 28.24% | 35.62% | 13.59% |
MOD Modine Manufacturing Company | 66.67% | 3.29% | 58.36% | 181.15% | 47.17% | 21.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.21% | 15.70% | 7.03% | -6.93% | 13.99% | -0.48% | 40.25% | ||||||
| 2023 | 21.11% | 4.19% | 0.51% | 1.01% | 15.77% | 17.45% | 10.97% | 11.04% | -5.13% | -2.61% | 9.57% | 13.90% | 147.51% |
| 2022 | -11.61% | 10.10% | -4.48% | -10.65% | 10.84% | -0.56% | 29.82% | 3.08% | -13.98% | 23.45% | 17.18% | -2.44% | 48.72% |
| 2021 | -0.10% | 11.69% | 2.12% | 3.98% | -2.47% | -1.06% | -14.29% | 0.76% | -8.31% | 7.52% | 3.84% | -1.56% | -0.51% |
| 2020 | -7.44% | -2.08% | -24.92% | 9.58% | 7.95% | 10.60% | 5.26% | 15.41% | -2.60% | 7.33% | 23.25% | 9.97% | 53.21% |
| 2019 | 23.70% | 6.94% | 0.25% | 3.33% | -17.49% | 12.71% | -1.10% | -12.65% | 9.73% | 9.14% | -3.97% | 6.54% | 34.89% |
| 2018 | 0.90% | -6.62% | -4.31% | -3.62% | 8.44% | 1.22% | 0.89% | 4.71% | -4.04% | -18.82% | -1.42% | -15.03% | -34.25% |
| 2017 | 3.16% | -6.84% | 8.06% | 1.72% | 11.96% | 8.53% | 4.80% | -0.24% | 16.28% | 7.52% | -2.24% | -2.45% | 60.02% |
| 2016 | -7.13% | 6.74% | 8.17% | 3.86% | 4.54% | -2.90% | 14.84% | 5.63% | 11.40% | -1.51% | 17.00% | 6.61% | 87.67% |
| 2015 | -17.35% | 2.81% | 7.43% | 3.54% | -4.15% | -4.18% | 0.84% | -4.02% | -4.46% | 9.54% | 13.45% | -0.30% | -0.53% |
| 2014 | -4.41% | 3.81% | 1.08% | -2.55% | 5.57% | 0.56% | -12.29% | 5.57% | -6.60% | 4.42% | -4.73% | -0.66% | -11.32% |
| 2013 | 1.11% | -1.10% | 3.74% | -2.49% | 11.25% | -8.13% | 6.85% | 4.86% | 7.01% | 3.75% | 9.35% | 1.58% | 42.85% |
Комиссия
Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 1.62 | 2.31 | 1.32 | 3.60 | 7.82 |
TEX Terex Corporation | 0.32 | 0.75 | 1.09 | 0.26 | 0.96 |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.93 | 1.46 | 1.18 | 0.55 | 3.75 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.45 | 0.95 | 1.16 | 0.65 | 1.50 |
MOD Modine Manufacturing Company | 3.40 | 3.27 | 1.46 | 7.44 | 20.68 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | 0.24% | 0.26% | 0.36% | 0.55% | 0.39% | 0.52% | 0.57% | 0.42% | 0.38% | 0.90% | 0.57% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEX Terex Corporation | 1.04% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 1.08% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.38% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% | 1.31% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.
Текущая просадка Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.2% | 18 окт. 2007 г. | 344 | 2 мар. 2009 г. | 1254 | 24 февр. 2014 г. | 1598 |
| -50.66% | 22 нояб. 2017 г. | 585 | 23 мар. 2020 г. | 147 | 20 окт. 2020 г. | 732 |
| -36.23% | 15 мар. 2021 г. | 294 | 11 мая 2022 г. | 62 | 10 авг. 2022 г. | 356 |
| -34.51% | 7 июл. 2014 г. | 311 | 28 сент. 2015 г. | 198 | 12 июл. 2016 г. | 509 |
| -18.62% | 26 авг. 2022 г. | 20 | 23 сент. 2022 г. | 25 | 28 окт. 2022 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 12.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EDU | STRL | NVDA | BELFB | MOD | TEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | 1.00 | 0.18 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.28 |
| STRL | 0.18 | 1.00 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| NVDA | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.39 |
| BELFB | 0.18 | 0.37 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.41 |
| MOD | 0.25 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.51 |
| TEX | 0.28 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 1.00 |