Bob's Top 10 Stocks 8/12/23

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 21.19% с начала года и доходность в 43.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 8 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -14.0%.

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 : годовая альфа составляет 13.67%, бета — 1.41, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 08.09.2006.

• Портфель участвовал в 208.57% роста S&P 500 Index и в 128.91% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 13.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.95
• За 5 лет: 1.52
• За 10 лет: 1.30
• За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 9.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.