PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Correlated with Zack's, Nevellier, CRFA, Merril Lynch Analysis. All Strong Buys.

Распределение активов


STRL 16.67%TEX 16.67%EDU 16.67%BELFB 16.67%MOD 16.67%NVDA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
Industrials

16.67%

TEX
Terex Corporation
Industrials

16.67%

EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
Consumer Defensive

16.67%

BELFB
Bel Fuse Inc.
Technology

16.67%

MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
40.63%
13.40%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2006 г., начальной даты EDU

Доходность по периодам

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 14.63% с начала года и доходность в 31.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 14.63%12.33%40.63%124.27%45.24%31.20%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
-6.58%7.80%5.78%114.46%41.21%24.39%
TEX
Terex Corporation
-4.87%-3.63%-1.77%-2.85%10.23%3.72%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
23.57%25.85%72.21%116.73%2.94%11.27%
BELFB
Bel Fuse Inc.
5.71%8.49%43.28%81.82%24.49%15.61%
MOD
Modine Manufacturing Company
30.30%17.24%74.57%216.09%37.72%18.12%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.15%
202310.97%11.04%-5.13%-2.61%9.57%13.90%

Коэффициент Шарпа

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.37. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.004.37

Коэффициент Шарпа Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.37
1.75
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 0.27%0.26%0.36%0.55%0.39%0.52%0.57%0.42%0.37%0.90%0.57%0.74%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEX
Terex Corporation
1.17%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%0.12%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.27%0.00%1.08%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.40%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%1.31%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
2.58
TEX
Terex Corporation
-0.01
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
2.41
BELFB
Bel Fuse Inc.
1.47
MOD
Modine Manufacturing Company
4.12
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EDUSTRLNVDABELFBMODTEX
EDU1.000.180.300.180.250.29
STRL0.181.000.280.380.380.41
NVDA0.300.281.000.310.370.40
BELFB0.180.380.311.000.420.41
MOD0.250.380.370.421.000.51
TEX0.290.410.400.410.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.28%
-1.08%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 3.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.2%18 окт. 2007 г.3442 мар. 2009 г.125424 февр. 2014 г.1598
-50.66%22 нояб. 2017 г.58523 мар. 2020 г.14720 окт. 2020 г.732
-36.23%15 мар. 2021 г.29411 мая 2022 г.6210 авг. 2022 г.356
-34.51%7 июл. 2014 г.31128 сент. 2015 г.19812 июл. 2016 г.509
-18.62%26 авг. 2022 г.2023 сент. 2022 г.2528 окт. 2022 г.45

График волатильности

Текущая волатильность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 8.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.41%
3.37%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев