Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 20% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 20% |
SCHH Schwab US REIT ETF | REIT | -500% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | Leveraged Equities, S&P 500 | 40% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 500% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель GLD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHH Schwab US REIT ETF | 1.53% | -3.34% | 5.45% | 3.31% | 12.90% | 7.65% | 3.84% | 3.46% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.36% | -3.58% | 3.06% | 0.66% | 11.42% | 7.33% | 3.14% | 4.85% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.47% | 1.38% | 3.07% | 4.81% | 1.95% | 4.90% | 5.26% | 3.13% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 1.23% | -1.62% | -2.85% | -8.42% | -32.84% | -8.40% | -1.47% | -3.19% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.17% | -7.53% | -8.75% | -6.34% | 58.29% | 28.66% | 15.72% | 21.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | -9.81% | -6.88% | -0.41% | -13.32% | ||||||||
| 2025 | 7.49% | -1.08% | -4.05% | -2.95% | 3.27% | 5.17% | 6.81% | 3.10% | 2.18% | 0.19% | 1.98% | -0.59% | 22.92% |
| 2024 | 2.29% | 4.90% | 4.69% | -2.85% | 1.27% | 1.26% | 5.37% | 0.57% | 2.37% | 1.92% | 6.75% | -4.08% | 26.70% |
| 2023 | 7.29% | -3.60% | 2.23% | 2.21% | 0.04% | 5.48% | 2.29% | -0.58% | -4.33% | -2.01% | 8.01% | 3.77% | 21.87% |
| 2022 | -5.69% | 0.33% | 0.03% | -6.67% | -0.94% | -5.22% | 6.53% | -5.25% | -8.54% | 7.11% | 5.91% | -5.02% | -17.51% |
| 2021 | -0.17% | 2.06% | 2.05% | 3.47% | 1.13% | 0.67% | 3.28% | 2.22% | -2.98% | 5.88% | -5.71% | 5.63% | 18.30% |
Метрики бенчмарка
GLD: годовая альфа составляет 7.49%, бета — 0.73, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 14.09.2011.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.07%) было выше, чем в снижении (63.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.49%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 89.07%
- Участие в снижении
- 63.58%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLD имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 18 | 0.28 | 0.49 | 1.07 | 0.40 | 1.55 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15 | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.29 | 1.11 |
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 13 | 0.17 | 0.28 | 1.04 | 0.15 | 0.30 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 1 | -1.32 | -1.98 | 0.79 | -0.89 | -1.20 |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 39 | 0.72 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 5.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.96% | 5.87% | 5.08% | 6.15% | 7.39% | 5.35% | 5.40% | 3.40% | 6.08% | 10.24% | 10.26% | 7.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.33% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.56% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GLD показал максимальную просадку в 23.75%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.75% | 1 нояб. 2021 г. | 231 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 542 |
| -21.09% | 29 янв. 2026 г. | 41 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -19.52% | 18 июл. 2014 г. | 11 | 1 авг. 2014 г. | 17 | 26 авг. 2014 г. | 28 |
| -17.99% | 27 авг. 2014 г. | 351 | 19 янв. 2016 г. | 91 | 27 мая 2016 г. | 442 |
| -16.95% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | UUP | BTAL | SCHH | VNQ | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | -0.17 | -0.52 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.67 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | -0.46 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.22 |
| UUP | -0.17 | -0.46 | 1.00 | 0.11 | -0.19 | -0.20 | -0.17 | -0.14 |
| BTAL | -0.52 | 0.01 | 0.11 | 1.00 | -0.22 | -0.23 | -0.52 | -0.25 |
| SCHH | 0.58 | 0.11 | -0.19 | -0.22 | 1.00 | 0.99 | 0.58 | 0.30 |
| VNQ | 0.60 | 0.12 | -0.20 | -0.23 | 0.99 | 1.00 | 0.60 | 0.40 |
| SSO | 1.00 | 0.04 | -0.17 | -0.52 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.67 | 0.22 | -0.14 | -0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.68 | 1.00 |