PEA extended
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Consumer Cyclical | 8% |
AIL.DE Air Liquide SA | Basic Materials | 8.50% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 8.50% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PEA extended и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
PEA extended на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 19.39% с начала года и доходность в 15.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| PEA extended | 19.40% | -1.73% | 4.55% | 33.86% | 21.71% | 15.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
HESAY Hermes International SA | 2.80% | -12.31% | -15.70% | 14.02% | 25.99% | 22.18% |
AIL.DE Air Liquide SA | 7.58% | 0.81% | 1.84% | 22.61% | 13.52% | 10.79% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18.39% | 2.36% | 10.77% | 34.95% | 11.35% | 8.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.40% | 9.72% | 33.92% | 15.38% | 12.94% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.36% | -6.91% | -0.60% | 40.91% | 36.16% | 17.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEA extended, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.70% | 6.75% | 4.27% | -2.98% | 4.65% | 2.43% | -0.94% | 3.34% | 19.40% | ||||
| 2023 | 7.36% | -1.05% | 6.30% | 3.59% | -2.33% | 5.00% | 2.67% | 1.98% | -4.33% | 0.39% | 8.87% | 3.59% | 36.07% |
| 2022 | -6.75% | -2.72% | 4.44% | -5.50% | -0.34% | -7.11% | 7.83% | -6.18% | -7.86% | 9.04% | 9.95% | -0.70% | -8.02% |
| 2021 | -0.54% | 2.42% | 1.85% | 6.19% | 3.86% | 3.72% | 4.41% | 3.40% | -5.02% | 8.90% | -0.04% | 3.94% | 37.70% |
| 2020 | 1.12% | -7.13% | -6.73% | 8.88% | 5.62% | 1.64% | 4.07% | 5.09% | -1.58% | -3.28% | 9.57% | 4.08% | 21.57% |
| 2019 | 5.91% | 4.28% | 2.97% | 2.14% | -5.65% | 8.24% | -2.02% | 0.57% | 1.51% | 4.10% | 2.60% | 2.77% | 30.26% |
| 2018 | 5.39% | -4.62% | -2.23% | -0.04% | 1.83% | -1.88% | 4.66% | 0.69% | -0.17% | -8.50% | 2.61% | -4.87% | -7.77% |
| 2017 | 1.24% | 1.79% | 1.09% | 4.98% | 3.85% | 1.25% | 1.02% | 3.58% | 2.12% | 2.53% | 2.76% | 1.63% | 31.57% |
| 2016 | -4.80% | -1.97% | 6.92% | 1.21% | 0.90% | -1.39% | 5.50% | -4.08% | -2.37% | -5.03% | 0.73% | 3.43% | -1.76% |
| 2015 | 0.16% | 4.44% | 3.33% | 3.28% | 1.36% | -2.28% | 3.00% | -6.17% | -2.12% | 5.86% | -0.21% | -0.62% | 9.82% |
| 2014 | -2.04% | 9.86% | -0.38% | 0.91% | 0.27% | 3.55% | -2.36% | 1.93% | -2.34% | -0.46% | 2.97% | -1.14% | 10.61% |
| 2013 | 6.58% | -1.08% | -0.24% | 3.57% | 0.23% | -2.58% | 7.04% | -2.35% | 4.25% | 0.85% | 4.00% | 2.38% | 24.45% |
Комиссия
Комиссия PEA extended составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PEA extended среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.77 | 1.24 | 1.15 | 0.86 | 2.32 |
AIL.DE Air Liquide SA | 1.25 | 1.88 | 1.23 | 2.17 | 5.05 |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.91 | 2.76 | 1.35 | 1.28 | 8.35 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.80 | 3.74 | 1.52 | 3.00 | 17.39 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.34 | 1.99 | 1.25 | 2.20 | 7.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PEA extended за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA extended | 1.38% | 1.32% | 1.51% | 0.93% | 1.16% | 1.43% | 1.65% | 1.36% | 1.51% | 1.71% | 1.49% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HESAY Hermes International SA | 1.25% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
AIL.DE Air Liquide SA | 1.73% | 1.67% | 1.97% | 1.79% | 2.00% | 1.90% | 2.49% | 2.24% | 2.49% | 2.49% | 2.54% | 2.76% |
0OFM.L Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.69% | 3.85% | 4.25% | 1.59% | 1.90% | 3.40% | 4.11% | 2.71% | 2.70% | 2.83% | 3.33% | 3.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.80% | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PEA extended показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка PEA extended составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 104 |
| -23.94% | 17 дек. 2021 г. | 201 | 26 сент. 2022 г. | 129 | 27 мар. 2023 г. | 330 |
| -20.33% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 90 | 7 февр. 2012 г. | 152 |
| -18.48% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 119 | 12 июн. 2019 г. | 354 |
| -14.98% | 12 июн. 2015 г. | 171 | 9 февр. 2016 г. | 120 | 27 июл. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PEA extended составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | HESAY | 0OFM.L | VOO | AIL.DE | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.41 | 0.29 |
| HESAY | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.43 |
| 0OFM.L | 0.21 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.48 |
| VOO | 0.41 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.38 |
| AIL.DE | 0.29 | 0.43 | 0.48 | 0.38 | 1.00 |