PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3 bucket - alternate 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FLDR 11%FXAIX 34%FVAL 33%VTV 11%VWO 11%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
Corporate Bonds
11%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
Large Cap Blend Equities
33%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
34%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
11%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.03%
8.53%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
3 bucket - alternate 218.12%-0.90%7.02%18.83%10.92%N/A
VTV
Vanguard Value ETF
15.59%-3.90%6.04%16.81%9.90%9.88%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
8.75%-2.66%1.21%10.63%2.75%3.81%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
25.57%0.00%8.86%26.21%14.72%12.86%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
18.64%-0.72%8.68%19.00%12.26%N/A
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.59%0.39%2.60%5.78%2.66%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - alternate 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%3.84%3.27%-3.08%3.39%2.33%1.90%1.73%2.44%-0.83%4.49%18.12%
20235.66%-2.96%2.06%1.30%-0.75%5.68%3.43%-2.14%-3.48%-2.21%7.52%4.36%19.18%
2022-2.53%-2.55%2.16%-6.53%1.03%-7.47%6.11%-3.13%-8.21%7.13%6.10%-4.50%-13.17%
2021-0.11%2.88%4.37%4.07%1.31%1.06%0.98%2.32%-3.98%4.65%-1.17%4.40%22.44%
2020-1.50%-7.15%-13.45%11.23%3.59%2.04%4.50%5.46%-2.97%-1.66%9.94%3.90%11.78%
20197.68%2.21%1.14%3.50%-6.24%6.10%1.08%-2.45%2.38%2.61%3.13%3.00%26.11%
2018-2.01%3.26%1.83%0.35%-5.77%2.25%-8.08%-8.43%

Комиссия

Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3 bucket - alternate 2 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.042.10
Коэффициент Сортино 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.752.80
Коэффициент Омега 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.391.39
Коэффициент Кальмара 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.983.09
Коэффициент Мартина 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 13.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.1313.49
3 bucket - alternate 2
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTV
Vanguard Value ETF
1.742.461.312.419.52
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.851.281.160.543.49
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.202.931.413.2614.39
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.762.391.332.6110.74
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.269.622.3717.0680.59

3 bucket - alternate 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.04
2.10
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.71%2.29%2.13%1.46%1.70%2.18%2.15%1.65%1.38%1.52%1.45%1.17%
VTV
Vanguard Value ETF
1.73%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.77%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.88%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.59%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.53%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-2.62%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 bucket - alternate 2 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 3 bucket - alternate 2 составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.2%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-20.73%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-16.1%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-7.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.85%
3.79%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLDRVWOVTVFXAIXFVAL
FLDR1.000.03-0.010.020.01
VWO0.031.000.580.660.65
VTV-0.010.581.000.850.90
FXAIX0.020.660.851.000.95
FVAL0.010.650.900.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab