3 bucket - alternate 2
MIx of stocks and dividend stocks/etfs aiming for 5-7% overall return. replaced Vangaurd with Fidelity JEPI with FVAL FLDR
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
3 bucket - alternate 2 на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 8.63% с начала года и доходность в 7.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 8.53% |
| 3 bucket - alternate 2 | -3.78% | 3.82% | 8.63% | 17.91% | 7.64% | 7.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | -3.62% | 1.16% | 0.15% | 14.69% | 7.19% | 7.93% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -3.52% | -1.61% | 2.05% | 10.79% | 2.15% | 0.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.94% | 5.18% | 13.07% | 21.59% | 9.87% | 10.42% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -4.03% | 5.43% | 10.63% | 21.72% | 8.45% | 8.95% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.12% | 2.53% | 4.06% | 5.41% | 2.03% | 2.07% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.06% | 1.30% | -0.75% | 5.68% | 3.43% | -2.14% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bucket - alternate 2 | 2.28% | 2.16% | 1.52% | 1.79% | 2.38% | 2.61% | 1.93% | 1.79% | 1.91% | 1.78% | 1.47% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.67% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.10% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.58% | 1.71% | 1.25% | 1.66% | 2.18% | 2.95% | 2.19% | 2.85% | 3.29% | 3.15% | 2.26% | 2.74% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.72% | 1.81% | 1.45% | 1.68% | 1.89% | 2.25% | 1.79% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.94% | 2.17% | 0.54% | 1.31% | 2.90% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.81 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.50 | ||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.00 | ||||
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.04 | ||||
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 3.93 |
Таблица корреляции активов
| FLDR | VWO | VTV | FXAIX | FVAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLDR | 1.00 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| VWO | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.68 | 0.67 |
| VTV | -0.04 | 0.59 | 1.00 | 0.87 | 0.91 |
| FXAIX | -0.01 | 0.68 | 0.87 | 1.00 | 0.95 |
| FVAL | -0.02 | 0.67 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - alternate 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.2% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -20.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -15.99% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -7.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.24% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 21 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.