3 bucket - alternate 2
MIx of stocks and dividend stocks/etfs aiming for 5-7% overall return. replaced Vangaurd with Fidelity JEPI with FVAL FLDR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 20.57% | 4.18% | 10.51% | 35.06% | 14.29% | 11.53% |
3 bucket - alternate 2 | 17.22% | 6.02% | 9.57% | 28.77% | 13.06% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Value ETF | 17.99% | 4.04% | 9.11% | 30.56% | 12.73% | 10.75% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 18.85% | 11.76% | 15.15% | 27.61% | 6.91% | 4.22% |
Fidelity 500 Index Fund | 21.47% | 6.11% | 10.94% | 34.97% | 16.36% | 13.62% |
Fidelity Value Factor ETF | 16.15% | 6.68% | 8.47% | 29.69% | 14.73% | N/A |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.87% | 0.20% | 3.43% | 7.23% | 2.59% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - alternate 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.41% | 3.84% | 3.27% | -3.08% | 3.39% | 2.33% | 1.90% | 1.73% | 2.44% | 17.22% | |||
2023 | 5.66% | -2.96% | 2.06% | 1.30% | -0.75% | 5.68% | 3.43% | -2.14% | -3.48% | -2.21% | 7.52% | 4.36% | 19.18% |
2022 | -2.53% | -2.55% | 2.16% | -6.53% | 1.03% | -7.47% | 6.11% | -3.13% | -8.21% | 7.13% | 6.10% | -4.50% | -13.17% |
2021 | -0.11% | 2.88% | 4.37% | 4.07% | 1.31% | 1.06% | 0.98% | 2.32% | -3.98% | 4.65% | -1.17% | 4.40% | 22.44% |
2020 | -1.50% | -7.15% | -13.45% | 11.23% | 3.59% | 2.04% | 4.50% | 5.46% | -2.97% | -1.66% | 9.94% | 3.90% | 11.78% |
2019 | 7.68% | 2.21% | 1.14% | 3.54% | -6.24% | 6.10% | 1.08% | -2.45% | 2.38% | 2.61% | 3.13% | 3.00% | 26.16% |
2018 | -2.01% | 3.26% | 1.83% | 0.35% | -5.77% | 2.25% | -7.92% | -8.27% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 bucket - alternate 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Value ETF | 3.00 | 4.12 | 1.54 | 3.14 | 18.60 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.08 | 2.98 | 1.37 | 1.08 | 12.56 |
Fidelity 500 Index Fund | 2.92 | 3.88 | 1.53 | 3.14 | 18.05 |
Fidelity Value Factor ETF | 2.62 | 3.47 | 1.47 | 2.80 | 15.57 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 6.68 | 13.45 | 2.83 | 25.94 | 107.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 bucket - alternate 2 | 2.00% | 2.29% | 2.13% | 1.46% | 1.70% | 2.21% | 2.37% | 1.71% | 1.55% | 1.61% | 1.45% | 1.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.49% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Fidelity 500 Index Fund | 0.94% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Fidelity Value Factor ETF | 1.63% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.60% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - alternate 2 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 3 bucket - alternate 2 составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.2% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
-20.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-15.99% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
-7.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-6.73% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLDR | VWO | VTV | FXAIX | FVAL | |
---|---|---|---|---|---|
FLDR | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
VWO | 0.02 | 1.00 | 0.59 | 0.67 | 0.66 |
VTV | -0.01 | 0.59 | 1.00 | 0.85 | 0.91 |
FXAIX | 0.01 | 0.67 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
FVAL | -0.00 | 0.66 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |