PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

3 bucket - alternate 2

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

MIx of stocks and dividend stocks/etfs aiming for 5-7% overall return. replaced Vangaurd with Fidelity JEPI with FVAL FLDR

Распределение активов


FLDR 11%FXAIX 34%FVAL 33%VTV 11%VWO 11%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
Corporate Bonds11%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities34%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
Large Cap Blend Equities33%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities11%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.26%
3.97%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

3 bucket - alternate 2 на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 8.63% с начала года и доходность в 7.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.35%11.68%19.59%7.99%8.53%
3 bucket - alternate 2-3.78%3.82%8.63%17.91%7.64%7.89%
VTV
Vanguard Value ETF
-3.62%1.16%0.15%14.69%7.19%7.93%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-3.52%-1.61%2.05%10.79%2.15%0.67%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
-4.94%5.18%13.07%21.59%9.87%10.42%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
-4.03%5.43%10.63%21.72%8.45%8.95%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
0.12%2.53%4.06%5.41%2.03%2.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.06%1.30%-0.75%5.68%3.43%-2.14%

Коэффициент Шарпа

3 bucket - alternate 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.03

Коэффициент Шарпа 3 bucket - alternate 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.03
0.89
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
3 bucket - alternate 22.28%2.16%1.52%1.79%2.38%2.61%1.93%1.79%1.91%1.78%1.47%1.65%
VTV
Vanguard Value ETF
2.67%2.56%2.24%2.73%2.76%3.09%2.66%2.91%3.18%2.78%2.84%3.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.10%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.58%1.71%1.25%1.66%2.18%2.95%2.19%2.85%3.29%3.15%2.26%2.74%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.72%1.81%1.45%1.68%1.89%2.25%1.79%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
4.94%2.17%0.54%1.31%2.90%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.29%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTV
Vanguard Value ETF
0.81
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.00
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.04
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
3.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLDRVWOVTVFXAIXFVAL
FLDR1.000.00-0.04-0.01-0.02
VWO0.001.000.590.680.67
VTV-0.040.591.000.870.91
FXAIX-0.010.680.871.000.95
FVAL-0.020.670.910.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-6.53%
-10.60%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 bucket - alternate 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.2%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-20.73%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-15.99%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-7.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.24%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.211 июл. 2019 г.40

График волатильности

Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptember
2.60%
3.17%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля