3 bucket - alternate 2
MIx of stocks and dividend stocks/etfs aiming for 5-7% overall return. replaced Vangaurd with Fidelity JEPI with FVAL FLDR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | Corporate Bonds | 11% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 34% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 11% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 3 bucket - alternate 2 | -1.54% | 11.30% | -3.80% | 8.67% | 13.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.00% | 9.53% | -4.18% | 7.95% | 14.41% | 9.81% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.38% | 15.12% | -1.88% | 9.72% | 7.99% | 3.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.33% | 13.75% | -4.58% | 10.62% | 15.88% | 12.22% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.30% | 12.16% | -5.69% | 7.23% | 15.16% | N/A |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.62% | 0.46% | 2.29% | 5.40% | 2.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - alternate 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | -0.56% | -3.54% | -1.48% | 1.52% | -1.54% | |||||||
| 2024 | 0.41% | 3.84% | 3.27% | -3.08% | 3.39% | 2.33% | 1.90% | 1.73% | 2.44% | -0.83% | 4.49% | -2.87% | 18.01% |
| 2023 | 5.66% | -2.96% | 2.06% | 1.30% | -0.75% | 5.68% | 3.43% | -2.14% | -3.48% | -2.21% | 7.52% | 4.36% | 19.18% |
| 2022 | -2.53% | -2.55% | 2.16% | -6.53% | 1.03% | -7.47% | 6.11% | -3.13% | -8.21% | 7.13% | 6.10% | -4.50% | -13.16% |
| 2021 | -0.11% | 2.88% | 4.37% | 4.07% | 1.31% | 1.06% | 0.98% | 2.32% | -3.98% | 4.65% | -1.17% | 4.40% | 22.44% |
| 2020 | -1.50% | -7.15% | -13.45% | 11.23% | 3.59% | 2.04% | 4.50% | 5.46% | -2.97% | -1.66% | 9.94% | 3.90% | 11.78% |
| 2019 | 7.68% | 2.21% | 1.14% | 3.50% | -6.24% | 6.10% | 1.08% | -2.45% | 2.38% | 2.61% | 3.13% | 3.00% | 26.11% |
| 2018 | -2.01% | 3.26% | 1.83% | 0.35% | -5.77% | 2.25% | -8.08% | -8.43% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 bucket - alternate 2 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.52 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.15 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.53 | 0.80 | 1.11 | 0.46 | 1.50 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 0.39 | 0.72 | 1.11 | 0.41 | 1.57 |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.62 | 7.56 | 2.16 | 7.13 | 37.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.18% | 2.16% | 2.29% | 2.13% | 1.46% | 1.70% | 2.21% | 2.38% | 1.71% | 1.55% | 1.61% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.09% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.19% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - alternate 2 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 3 bucket - alternate 2 составляет 5.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.2% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -20.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.1% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -15.38% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 9.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FLDR | VWO | VTV | FVAL | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.66 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| FLDR | 0.02 | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| VWO | 0.66 | 0.02 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.74 |
| VTV | 0.85 | -0.01 | 0.58 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.90 |
| FVAL | 0.95 | 0.01 | 0.65 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
| FXAIX | 1.00 | 0.02 | 0.66 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.02 | 0.74 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |