3 bucket - alternate 2
MIx of stocks and dividend stocks/etfs aiming for 5-7% overall return. replaced Vangaurd with Fidelity JEPI with FVAL FLDR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| 3 bucket - alternate 2 | 18.12% | -0.90% | 7.02% | 18.83% | 10.92% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 15.59% | -3.90% | 6.04% | 16.81% | 9.90% | 9.88% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.75% | -2.66% | 1.21% | 10.63% | 2.75% | 3.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 25.57% | 0.00% | 8.86% | 26.21% | 14.72% | 12.86% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 18.64% | -0.72% | 8.68% | 19.00% | 12.26% | N/A |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.59% | 0.39% | 2.60% | 5.78% | 2.66% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - alternate 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 3.84% | 3.27% | -3.08% | 3.39% | 2.33% | 1.90% | 1.73% | 2.44% | -0.83% | 4.49% | 18.12% | |
| 2023 | 5.66% | -2.96% | 2.06% | 1.30% | -0.75% | 5.68% | 3.43% | -2.14% | -3.48% | -2.21% | 7.52% | 4.36% | 19.18% |
| 2022 | -2.53% | -2.55% | 2.16% | -6.53% | 1.03% | -7.47% | 6.11% | -3.13% | -8.21% | 7.13% | 6.10% | -4.50% | -13.17% |
| 2021 | -0.11% | 2.88% | 4.37% | 4.07% | 1.31% | 1.06% | 0.98% | 2.32% | -3.98% | 4.65% | -1.17% | 4.40% | 22.44% |
| 2020 | -1.50% | -7.15% | -13.45% | 11.23% | 3.59% | 2.04% | 4.50% | 5.46% | -2.97% | -1.66% | 9.94% | 3.90% | 11.78% |
| 2019 | 7.68% | 2.21% | 1.14% | 3.50% | -6.24% | 6.10% | 1.08% | -2.45% | 2.38% | 2.61% | 3.13% | 3.00% | 26.11% |
| 2018 | -2.01% | 3.26% | 1.83% | 0.35% | -5.77% | 2.25% | -8.08% | -8.43% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 bucket - alternate 2 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.74 | 2.46 | 1.31 | 2.41 | 9.52 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.85 | 1.28 | 1.16 | 0.54 | 3.49 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.20 | 2.93 | 1.41 | 3.26 | 14.39 |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.76 | 2.39 | 1.33 | 2.61 | 10.74 |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.26 | 9.62 | 2.37 | 17.06 | 80.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 2.29% | 2.13% | 1.46% | 1.70% | 2.18% | 2.15% | 1.65% | 1.38% | 1.52% | 1.45% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 1.73% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.77% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.59% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.53% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - alternate 2 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 3 bucket - alternate 2 составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.2% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -20.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.1% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -7.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.73% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLDR | VWO | VTV | FXAIX | FVAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLDR | 1.00 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| VWO | 0.03 | 1.00 | 0.58 | 0.66 | 0.65 |
| VTV | -0.01 | 0.58 | 1.00 | 0.85 | 0.90 |
| FXAIX | 0.02 | 0.66 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
| FVAL | 0.01 | 0.65 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |