EGE
WARNING: This is the portfolio of a europoor.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 35% | |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
GC=F Gold | 20% | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | Financials Equities | 5% |
IEV iShares Europe ETF | Europe Equities | 15% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EGE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
EGE на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.05% с начала года и доходность в 13.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| EGE | 23.05% | 2.27% | 10.32% | 32.48% | 14.31% | 13.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
GC=F Gold | 30.31% | 2.55% | 13.53% | 39.06% | 13.06% | 8.78% |
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.73% | 14.80% | 35.79% | 14.21% | 11.40% |
IEV iShares Europe ETF | 5.14% | -4.21% | -2.55% | 16.60% | 6.58% | 5.13% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 11.81% | -3.00% | 5.78% | 19.45% | 2.89% | 3.02% |
BTC-USD Bitcoin | 81.11% | 26.99% | 25.91% | 105.14% | 54.32% | 68.18% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 32.56% | 2.04% | 13.55% | 39.16% | 15.36% | 12.47% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | -0.14% | 3.02% | 5.32% | 1.21% | 1.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 4.96% | 4.89% | -2.22% | 3.83% | 0.65% | 2.26% | 2.04% | 2.92% | -0.37% | 23.05% | ||
| 2023 | 7.96% | -3.11% | 4.88% | 1.35% | -1.72% | 3.78% | 2.19% | -2.37% | -3.22% | 1.25% | 6.70% | 3.79% | 22.77% |
| 2022 | -3.45% | -0.56% | 1.58% | -5.90% | -0.73% | -7.16% | 4.41% | -4.32% | -6.65% | 4.50% | 6.11% | -2.16% | -14.42% |
| 2021 | -0.22% | 2.66% | 4.52% | 3.34% | 1.05% | -1.22% | 1.79% | 2.37% | -4.08% | 6.12% | -2.39% | 2.15% | 16.79% |
| 2020 | 1.23% | -5.63% | -10.10% | 9.46% | 3.93% | 2.23% | 7.03% | 3.40% | -3.27% | -0.48% | 9.18% | 8.12% | 25.62% |
| 2019 | 5.46% | 1.99% | 0.86% | 3.97% | 0.38% | 8.53% | 0.07% | -0.05% | 0.16% | 2.43% | -0.04% | 2.96% | 29.76% |
| 2018 | 2.66% | -3.47% | -2.05% | 1.45% | -1.40% | -1.95% | 3.01% | -0.47% | -0.45% | -4.24% | -0.91% | -3.81% | -11.31% |
| 2017 | 2.76% | 3.55% | 0.40% | 2.42% | 6.11% | 0.95% | 3.11% | 4.38% | -0.18% | 3.71% | 5.35% | 4.74% | 44.10% |
| 2016 | -2.99% | 2.38% | 4.17% | 2.14% | -0.03% | 3.46% | 2.15% | -0.65% | 0.63% | -0.95% | -0.61% | 3.05% | 13.24% |
| 2015 | -1.49% | 3.03% | -1.29% | 0.81% | 0.17% | -1.15% | -0.16% | -4.80% | -2.22% | 6.97% | -0.42% | -0.72% | -1.72% |
| 2014 | -2.02% | 2.51% | -0.70% | 0.71% | 2.52% | 2.32% | -2.17% | 0.99% | -3.85% | -0.54% | 1.71% | -1.79% | -0.57% |
| 2013 | 4.97% | 2.70% | 22.19% | 2.22% | -0.73% | -5.09% | 4.67% | 1.01% | 1.23% | 5.87% | 32.66% | -9.35% | 72.89% |
Комиссия
Комиссия EGE составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EGE среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold | 2.90 | 3.52 | 1.49 | 2.97 | 18.99 |
^GSPC S&P 500 | 1.92 | 2.60 | 1.35 | 0.88 | 11.36 |
IEV iShares Europe ETF | 0.30 | 0.50 | 1.06 | 0.07 | 1.42 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.01 | 1.52 | 1.19 | 0.16 | 5.15 |
BTC-USD Bitcoin | 0.64 | 1.26 | 1.12 | 0.44 | 2.60 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.88 | 2.56 | 1.34 | 1.44 | 11.12 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.64 | 4.19 | 1.54 | 0.74 | 15.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.05% | 0.92% | 0.76% | 0.61% | 1.04% | 1.03% | 0.73% | 0.81% | 0.81% | 0.91% | 0.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEV iShares Europe ETF | 2.93% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EGE показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка EGE составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.19% | 10 июн. 2011 г. | 116 | 3 окт. 2011 г. | 542 | 28 мар. 2013 г. | 658 |
| -24.78% | 13 февр. 2020 г. | 38 | 21 мар. 2020 г. | 122 | 21 июл. 2020 г. | 160 |
| -23.29% | 15 нояб. 2021 г. | 335 | 15 окт. 2022 г. | 424 | 13 дек. 2023 г. | 759 |
| -18.43% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 548 |
| -17.31% | 30 нояб. 2013 г. | 669 | 29 сент. 2015 г. | 343 | 6 сент. 2016 г. | 1012 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EGE составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | BTC-USD | SHY | IAK | EEM | IEV | ^GSPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.02 | 0.11 | -0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| BTC-USD | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| SHY | 0.11 | 0.00 | 1.00 | -0.21 | -0.07 | -0.07 | -0.13 |
| IAK | -0.00 | 0.06 | -0.21 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.67 |
| EEM | 0.07 | 0.08 | -0.07 | 0.47 | 1.00 | 0.71 | 0.67 |
| IEV | 0.05 | 0.10 | -0.07 | 0.58 | 0.71 | 1.00 | 0.73 |
| ^GSPC | 0.02 | 0.10 | -0.13 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 1.00 |