Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 7.50% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 35% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Portfolio US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
All-Weather Portfolio US на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 3.20% с начала года и доходность в 8.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 0.61% | -0.42% | 4.03% | 29.40% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель All-Weather Portfolio US | -0.23% | -0.12% | 3.20% | 5.91% | 21.26% | 11.88% | 6.92% | 8.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.17% | -0.43% | 0.02% | 0.18% | 5.25% | 2.13% | -0.78% | 0.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.24% | -0.35% | 0.34% | -2.42% | 4.62% | -3.00% | -5.82% | -1.38% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.18% | -8.21% | 10.30% | 18.42% | 49.52% | 32.89% | 21.77% | 13.80% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 0.61% | 0.63% | 2.97% | 10.77% | 8.39% | 3.78% | 5.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.07% | 0.74% | -0.09% | 4.64% | 31.01% | 19.89% | 12.07% | 14.53% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.73% | 1.32% | 27.46% | 33.48% | 42.80% | 10.32% | 14.31% | 9.46% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении All-Weather Portfolio US закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 1.68% | -2.49% | 1.84% | 3.20% | ||||||||
| 2025 | 2.10% | 1.15% | -1.35% | -0.57% | 1.98% | 3.19% | 0.74% | 1.48% | 3.07% | 1.53% | 0.88% | -0.19% | 14.84% |
| 2024 | 0.25% | 1.19% | 2.60% | -2.76% | 2.87% | 1.75% | 2.06% | 1.66% | 2.04% | -1.40% | 2.47% | -2.25% | 10.76% |
| 2023 | 5.11% | -3.22% | 3.58% | 0.78% | -1.32% | 2.57% | 1.72% | -1.23% | -3.82% | -1.67% | 6.31% | 4.00% | 12.91% |
| 2022 | -2.82% | -0.46% | 0.53% | -5.69% | 0.30% | -5.29% | 5.03% | -3.91% | -6.71% | 2.64% | 4.96% | -3.04% | -14.31% |
| 2021 | -1.13% | 0.07% | 0.66% | 3.36% | 1.19% | 1.54% | 2.02% | 0.92% | -2.27% | 3.23% | -0.67% | 2.44% | 11.78% |
Метрики бенчмарка
All-Weather Portfolio US: годовая альфа составляет 3.66%, бета — 0.38, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 12.04.2007.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.04%) было выше, чем в снижении (45.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.38 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 50.04%
- Участие в снижении
- 45.77%
Комиссия
Комиссия All-Weather Portfolio US составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
All-Weather Portfolio US имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 2.23 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.66 | 3.12 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.42 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 4.05 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.50 | 17.91 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 20 | 1.05 | 1.55 | 1.18 | 1.33 | 3.81 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 11 | 0.45 | 0.71 | 1.08 | 0.36 | 0.78 |
GLD SPDR Gold Shares | 43 | 1.82 | 2.24 | 1.34 | 3.06 | 10.54 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 83 | 2.64 | 4.10 | 1.56 | 5.08 | 22.06 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 70 | 2.35 | 3.26 | 1.44 | 4.32 | 18.78 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 70 | 2.44 | 3.20 | 1.43 | 6.54 | 14.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather Portfolio US за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.00% | 3.00% | 3.20% | 2.95% | 2.38% | 1.57% | 1.90% | 2.38% | 2.65% | 2.29% | 2.43% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.52% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.84% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.09% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
All-Weather Portfolio US показал максимальную просадку в 27.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка All-Weather Portfolio US составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.22% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 273 | 8 апр. 2010 г. | 474 |
| -18.53% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 359 | 27 мар. 2024 г. | 565 |
| -15.9% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -9.01% | 16 апр. 2015 г. | 193 | 20 янв. 2016 г. | 89 | 26 мая 2016 г. | 282 |
| -7.99% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | TLT | IEF | DBC | HYG | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | -0.27 | -0.28 | 0.33 | 0.65 | 0.99 | 0.80 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.10 | 0.06 | 0.37 |
| TLT | -0.27 | 0.19 | 1.00 | 0.92 | -0.20 | -0.07 | -0.27 | 0.15 |
| IEF | -0.28 | 0.23 | 0.92 | 1.00 | -0.18 | -0.05 | -0.28 | 0.14 |
| DBC | 0.33 | 0.33 | -0.20 | -0.18 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.47 |
| HYG | 0.65 | 0.10 | -0.07 | -0.05 | 0.31 | 1.00 | 0.66 | 0.73 |
| SPY | 0.99 | 0.06 | -0.27 | -0.28 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.80 | 0.37 | 0.15 | 0.14 | 0.47 | 0.73 | 0.80 | 1.00 |