PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
All-Weather Portfolio US
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 20.00%IEF 15.00%TLT 15.00%GLD 7.50%DBC 7.50%SPY 35.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Portfolio US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

All-Weather Portfolio US на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 3.20% с начала года и доходность в 8.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.11%0.61%-0.42%4.03%29.40%18.38%10.55%12.70%
Портфель
All-Weather Portfolio US
-0.23%-0.12%3.20%5.91%21.26%11.88%6.92%8.24%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.17%-0.43%0.02%0.18%5.25%2.13%-0.78%0.78%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.24%-0.35%0.34%-2.42%4.62%-3.00%-5.82%-1.38%
GLD
SPDR Gold Shares
-0.18%-8.21%10.30%18.42%49.52%32.89%21.77%13.80%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.40%0.61%0.63%2.97%10.77%8.39%3.78%5.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-0.07%0.74%-0.09%4.64%31.01%19.89%12.07%14.53%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.73%1.32%27.46%33.48%42.80%10.32%14.31%9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении All-Weather Portfolio US закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.21%1.68%-2.49%1.84%3.20%
20252.10%1.15%-1.35%-0.57%1.98%3.19%0.74%1.48%3.07%1.53%0.88%-0.19%14.84%
20240.25%1.19%2.60%-2.76%2.87%1.75%2.06%1.66%2.04%-1.40%2.47%-2.25%10.76%
20235.11%-3.22%3.58%0.78%-1.32%2.57%1.72%-1.23%-3.82%-1.67%6.31%4.00%12.91%
2022-2.82%-0.46%0.53%-5.69%0.30%-5.29%5.03%-3.91%-6.71%2.64%4.96%-3.04%-14.31%
2021-1.13%0.07%0.66%3.36%1.19%1.54%2.02%0.92%-2.27%3.23%-0.67%2.44%11.78%

Метрики бенчмарка

All-Weather Portfolio US: годовая альфа составляет 3.66%, бета — 0.38, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 12.04.2007.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.04%) было выше, чем в снижении (45.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 3.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.38 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
3.66%
Бета
0.38
0.72
Участие в росте
50.04%
Участие в снижении
45.77%

Комиссия

Комиссия All-Weather Portfolio US составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

All-Weather Portfolio US имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск All-Weather Portfolio US: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа All-Weather Portfolio US: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All-Weather Portfolio US: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All-Weather Portfolio US: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All-Weather Portfolio US: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All-Weather Portfolio US: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

2.23

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.66

3.12

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.68

4.05

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.50

17.91

+7.59


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
201.051.551.181.333.81
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
110.450.711.080.360.78
GLD
SPDR Gold Shares
431.822.241.343.0610.54
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
832.644.101.565.0822.06
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
702.353.261.444.3218.78
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
702.443.201.436.5414.58

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All-Weather Portfolio US имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.25
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.96
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Portfolio US за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель3.00%3.00%3.20%2.95%2.38%1.57%1.90%2.38%2.65%2.29%2.43%2.58%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.52%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.84%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.09%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

All-Weather Portfolio US показал максимальную просадку в 27.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Portfolio US составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.22%21 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.2738 апр. 2010 г.474
-18.53%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.35927 мар. 2024 г.565
-15.9%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.74
-9.01%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.8926 мая 2016 г.282
-7.99%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkGLDTLTIEFDBCHYGSPYPortfolio
Benchmark1.000.06-0.27-0.280.330.650.990.80
GLD0.061.000.190.230.330.100.060.37
TLT-0.270.191.000.92-0.20-0.07-0.270.15
IEF-0.280.230.921.00-0.18-0.05-0.280.14
DBC0.330.33-0.20-0.181.000.310.330.47
HYG0.650.10-0.07-0.050.311.000.660.73
SPY0.990.06-0.27-0.280.330.661.000.80
Portfolio0.800.370.150.140.470.730.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.