Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 9.75% с начала года и доходность в 4.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 9.75% | -2.17% | 4.02% | 13.16% | 3.85% | 4.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.41% | -4.23% | -6.24% | -5.43% | 8.63% | 0.98% |
GLD SPDR Gold Trust | 24.30% | -3.04% | 7.58% | 30.48% | 11.49% | 7.59% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.36% | -2.21% | 1.50% | 4.41% | -1.52% | 0.79% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 26.60% | -2.37% | 9.63% | 30.57% | 7.91% | 9.26% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.32% | -0.20% | 2.68% | 4.84% | 1.18% | 1.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.82% | -0.67% | 3.29% | -0.46% | 3.66% | -1.27% | 3.57% | 2.16% | 3.17% | -1.34% | 9.75% | ||
| 2023 | 1.46% | -3.92% | 3.79% | 0.94% | -2.99% | -0.06% | 1.37% | -2.22% | -3.13% | 0.08% | 3.53% | 2.10% | 0.57% |
| 2022 | -1.46% | 0.24% | 2.12% | -2.80% | 1.73% | -2.62% | 2.56% | -1.82% | -6.32% | 0.21% | 4.38% | -0.70% | -4.83% |
| 2021 | -0.69% | -2.46% | 1.96% | 2.53% | 0.35% | -0.59% | 2.40% | 0.90% | -2.41% | 1.73% | -0.84% | 3.43% | 6.28% |
| 2020 | 3.20% | -2.25% | -2.36% | 1.43% | 2.16% | -0.84% | 3.90% | -0.86% | -0.17% | 0.69% | 0.71% | 1.01% | 6.60% |
| 2019 | 2.09% | 1.23% | 1.84% | 0.14% | 0.76% | 2.39% | -0.12% | 3.49% | 0.63% | 0.23% | -1.09% | 1.34% | 13.62% |
| 2018 | -1.37% | -1.92% | 1.83% | 0.25% | 0.22% | 0.51% | -0.09% | 0.75% | -0.50% | 0.24% | 1.00% | 0.09% | 0.95% |
| 2017 | 0.84% | 2.11% | -0.27% | 0.63% | 1.48% | -1.27% | 1.39% | 1.95% | -1.54% | 1.32% | 0.78% | -1.46% | 6.01% |
| 2016 | 2.99% | 2.03% | 2.62% | 0.32% | -0.03% | 4.61% | -0.48% | -2.32% | 0.58% | -0.58% | -3.88% | 1.63% | 7.42% |
| 2015 | 2.74% | -3.10% | -0.52% | 0.13% | -0.18% | -2.44% | 0.98% | -0.83% | 1.21% | 0.24% | -1.87% | 0.01% | -3.71% |
| 2014 | 2.18% | 2.03% | 0.53% | 1.71% | 0.08% | 1.86% | -2.78% | 2.17% | -1.97% | 2.56% | 0.27% | 0.67% | 9.54% |
| 2013 | 1.08% | 0.44% | 1.91% | 1.58% | -4.65% | -1.68% | 1.99% | -1.47% | 0.42% | 1.43% | -1.40% | -0.81% | -1.37% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Всепогодный портфель Рэя Далио среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.38 | -0.44 | 0.95 | -0.11 | -1.10 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.14 | 2.86 | 1.37 | 4.10 | 13.62 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.83 | 1.24 | 1.14 | 0.28 | 2.41 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.24 | 3.09 | 1.39 | 1.84 | 11.00 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.74 | 4.43 | 1.57 | 2.31 | 14.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.20% | 3.00% | 1.90% | 1.21% | 1.52% | 2.15% | 2.25% | 1.87% | 1.86% | 1.94% | 1.83% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.96% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 15.86%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.86% | 11 июл. 2008 г. | 167 | 10 мар. 2009 г. | 345 | 22 июл. 2010 г. | 512 |
| -13.32% | 8 мар. 2022 г. | 398 | 5 окт. 2023 г. | 205 | 31 июл. 2024 г. | 603 |
| -11.14% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 101 |
| -7.51% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 180 | 21 авг. 2017 г. | 284 |
| -7.42% | 1 мая 2013 г. | 46 | 5 июл. 2013 г. | 203 | 25 апр. 2014 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | DBC | GLD | SHY | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | -0.01 |
| DBC | 0.17 | 1.00 | 0.35 | -0.09 | -0.17 |
| GLD | 0.11 | 0.35 | 1.00 | 0.26 | 0.23 |
| SHY | 0.01 | -0.09 | 0.26 | 1.00 | 0.76 |
| IEF | -0.01 | -0.17 | 0.23 | 0.76 | 1.00 |