Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 23 мая 2025 г. показал доходность в 5.02% с начала года и доходность в 4.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.76% | 0.74% | 3.29% | 10.50% | 4.56% | 4.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.14% | 0.42% | -0.03% | -4.11% | 15.56% | 3.34% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 0.55% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.71% | -0.82% | 2.09% | 4.75% | -2.99% | 0.77% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 7.85% | 3.33% | 1.06% | 16.84% | 10.91% | 9.76% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | -0.03% | 2.57% | 5.48% | 1.06% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | 1.89% | 1.18% | 0.32% | 0.36% | 5.76% | |||||||
| 2024 | -0.82% | -0.67% | 3.29% | -0.46% | 3.66% | -1.27% | 3.57% | 2.16% | 3.17% | -1.34% | 1.19% | -3.30% | 9.24% |
| 2023 | 1.46% | -3.92% | 3.79% | 0.94% | -2.99% | -0.06% | 1.36% | -2.22% | -3.13% | 0.08% | 3.53% | 2.10% | 0.57% |
| 2022 | -1.46% | 0.24% | 2.12% | -2.80% | 1.73% | -2.62% | 2.56% | -1.82% | -6.32% | 0.21% | 4.38% | -0.69% | -4.83% |
| 2021 | -0.69% | -2.46% | 1.96% | 2.53% | 0.35% | -0.59% | 2.41% | 0.90% | -2.41% | 1.73% | -0.84% | 3.42% | 6.28% |
| 2020 | 3.20% | -2.25% | -2.36% | 1.43% | 2.16% | -0.84% | 3.90% | -0.86% | -0.17% | 0.69% | 0.71% | 1.01% | 6.60% |
| 2019 | 2.09% | 1.23% | 1.84% | 0.14% | 0.76% | 2.39% | -0.12% | 3.49% | 0.63% | 0.23% | -1.09% | 1.34% | 13.62% |
| 2018 | -1.37% | -1.92% | 1.83% | 0.25% | 0.22% | 0.51% | -0.09% | 0.75% | -0.50% | 0.24% | 1.00% | 0.09% | 0.95% |
| 2017 | 0.84% | 2.11% | -0.27% | 0.63% | 1.48% | -1.27% | 1.39% | 1.95% | -1.54% | 1.32% | 0.78% | -1.46% | 6.01% |
| 2016 | 2.99% | 2.03% | 2.62% | 0.32% | -0.03% | 4.61% | -0.48% | -2.32% | 0.58% | -0.58% | -3.88% | 1.63% | 7.42% |
| 2015 | 2.74% | -3.10% | -0.52% | 0.13% | -0.18% | -2.44% | 0.98% | -0.83% | 1.21% | 0.24% | -1.87% | 0.01% | -3.71% |
| 2014 | 2.18% | 2.03% | 0.53% | 1.71% | 0.08% | 1.86% | -2.78% | 2.17% | -1.97% | 2.56% | 0.27% | 0.67% | 9.54% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.22 | -0.36 | 0.96 | -0.11 | -0.86 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.74 | 0.99 | 1.11 | 0.22 | 1.37 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.05 | 1.22 | 1.16 | 1.39 | 3.57 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34 | 5.44 | 1.71 | 5.56 | 15.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.32% | 3.32% | 3.00% | 1.90% | 1.21% | 1.52% | 2.15% | 2.25% | 1.87% | 1.86% | 1.94% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.21% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.74% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.81% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 15.86%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.86% | 11 июл. 2008 г. | 167 | 10 мар. 2009 г. | 345 | 22 июл. 2010 г. | 512 |
| -13.32% | 8 мар. 2022 г. | 398 | 5 окт. 2023 г. | 205 | 31 июл. 2024 г. | 603 |
| -11.14% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 101 |
| -7.51% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 180 | 21 авг. 2017 г. | 284 |
| -7.42% | 1 мая 2013 г. | 46 | 5 июл. 2013 г. | 203 | 25 апр. 2014 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | DBC | XLU | SHY | IEF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.33 | 0.50 | -0.20 | -0.28 | 0.34 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.45 |
| DBC | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.17 | -0.09 | -0.17 | 0.35 |
| XLU | 0.50 | 0.11 | 0.17 | 1.00 | 0.01 | -0.00 | 0.80 |
| SHY | -0.20 | 0.25 | -0.09 | 0.01 | 1.00 | 0.76 | 0.36 |
| IEF | -0.28 | 0.22 | -0.17 | -0.00 | 0.76 | 1.00 | 0.41 |
| Portfolio | 0.34 | 0.45 | 0.35 | 0.80 | 0.36 | 0.41 | 1.00 |