Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 4.59% с начала года и доходность в 4.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.93% | 0.47% | 0.97% | 17.77% | 5.24% | 5.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.05% | -3.96% | 0.81% | -3.96% | 16.18% | 3.24% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.95% | 10.43% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | -0.12% | 0.55% | 7.05% | -2.89% | 0.75% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.48% | -1.18% | -3.64% | 22.49% | 9.36% | 9.29% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.61% | 2.21% | 6.08% | 1.08% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | 1.89% | 1.47% | -0.09% | 5.93% | ||||||||
| 2024 | -1.46% | -0.18% | 4.43% | 0.24% | 5.11% | -2.45% | 4.77% | 3.02% | 4.39% | -0.98% | 1.81% | -4.89% | 14.07% |
| 2023 | 0.66% | -4.61% | 4.39% | 1.25% | -3.67% | 0.21% | 1.55% | -3.32% | -4.06% | 0.73% | 4.04% | 2.12% | -1.25% |
| 2022 | -2.23% | -0.28% | 3.77% | -3.43% | 2.20% | -3.17% | 3.28% | -1.27% | -7.70% | 0.51% | 5.37% | -0.50% | -4.11% |
| 2021 | -1.02% | -3.88% | 3.45% | 2.75% | -0.12% | -1.27% | 2.90% | 1.56% | -3.51% | 2.24% | -0.74% | 4.68% | 6.83% |
| 2020 | 4.50% | -3.68% | -3.24% | 2.09% | 2.24% | -1.59% | 4.66% | -1.39% | 0.05% | 1.47% | 0.09% | 0.96% | 5.90% |
| 2019 | 2.14% | 1.58% | 2.09% | 0.21% | 0.80% | 2.61% | -0.08% | 4.27% | 1.17% | 0.01% | -1.36% | 1.60% | 15.98% |
| 2018 | -1.74% | -2.20% | 2.10% | 0.34% | -0.08% | 0.84% | 0.20% | 0.80% | -0.68% | 0.73% | 1.77% | -0.36% | 1.63% |
| 2017 | 1.02% | 2.62% | -0.14% | 0.82% | 1.94% | -1.52% | 1.44% | 2.29% | -1.94% | 1.56% | 1.06% | -2.26% | 6.93% |
| 2016 | 3.58% | 2.24% | 2.93% | -0.31% | -0.03% | 5.10% | -0.18% | -2.85% | 0.42% | -0.54% | -4.50% | 1.77% | 7.48% |
| 2015 | 3.21% | -3.77% | -0.39% | -0.20% | -0.01% | -2.87% | 1.67% | -0.92% | 1.44% | 0.30% | -1.75% | 0.34% | -3.10% |
| 2014 | 2.39% | 2.15% | 0.51% | 1.83% | -0.02% | 2.13% | -3.06% | 2.39% | -2.03% | 2.91% | 0.53% | 1.04% | 11.11% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.10 | -0.90 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 0.36 | 2.42 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.09 | 6.87 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78 | 6.66 | 1.86 | 6.33 | 18.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.32% | 3.32% | 3.00% | 1.90% | 1.21% | 1.52% | 2.15% | 2.25% | 1.87% | 1.86% | 1.94% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.22% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.93% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 17.22%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.22% | 11 июл. 2008 г. | 76 | 27 окт. 2008 г. | 464 | 31 авг. 2010 г. | 540 |
| -15.56% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 152 |
| -15.54% | 7 апр. 2022 г. | 373 | 2 окт. 2023 г. | 156 | 15 мая 2024 г. | 529 |
| -8.75% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 173 | 10 авг. 2017 г. | 277 |
| -8.26% | 1 мая 2013 г. | 46 | 5 июл. 2013 г. | 240 | 18 июн. 2014 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | DBC | GLD | SHY | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | -0.00 |
| DBC | 0.17 | 1.00 | 0.35 | -0.09 | -0.17 |
| GLD | 0.11 | 0.35 | 1.00 | 0.25 | 0.23 |
| SHY | 0.01 | -0.09 | 0.25 | 1.00 | 0.76 |
| IEF | -0.00 | -0.17 | 0.23 | 0.76 | 1.00 |