Rick's 4 markets

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 4 markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rick's 4 markets на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.95% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's 4 markets закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

Rick's 4 markets has an annualized alpha of 6.53%, beta of 0.23, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.68%) than losses (1.89%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.23 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Rick's 4 markets составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's 4 markets имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Rick's 4 markets на 13 июн. 2026 г. составляет 2.68 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's 4 markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's 4 markets показал максимальную просадку в 7.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Rick's 4 markets составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.