Сравнение ZZZD.TO с LLYH.TO
ZZZD.TO (BMO Tactical Dividend ETF Fund) and LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, ZZZD.TO returned 15.70% vs 44.77% for LLYH.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZZZD.TO и LLYH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZZZD.TO показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у LLYH.TO с доходностью 13.56%.
ZZZD.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
LLYH.TO
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 16.73%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZZZD.TO и LLYH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 11.41% | 10.01% | -1.93% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 13.56% | 24.63% | -10.44% |
Correlation
The correlation between ZZZD.TO and LLYH.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZZZD.TO vs. LLYH.TO — Ранг доходности на риск
ZZZD.TO
LLYH.TO
Сравнение ZZZD.TO c LLYH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) и Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZZZD.TO | LLYH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 2.15 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | 5.86 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZZZD.TO и LLYH.TO
Максимальная просадка ZZZD.TO за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки LLYH.TO в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZZZD.TO и LLYH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZZZD.TO | LLYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -31.00% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -20.97% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.08% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -9.63% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 7.66% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZZZD.TO и LLYH.TO
Текущая волатильность для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) составляет 2.34%, в то время как у Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ZZZD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZZZD.TO | LLYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 8.16% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 25.03% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 33.77% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 33.39% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 33.39% | -20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZZZD.TO и LLYH.TO
Дивидендная доходность ZZZD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности LLYH.TO в 16.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 16.39% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 3.72% | 4.07% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.27% | 4.09% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZZZD.TO and LLYH.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для ZZZD.TO и LLYH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор