Сравнение ZZZD.TO с IDIV-B.TO
ZZZD.TO (BMO Tactical Dividend ETF Fund) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZZZD.TO returned 10.75%/yr vs 19.73%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZZZD.TO и IDIV-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZZZD.TO показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у IDIV-B.TO с доходностью 15.39%.
ZZZD.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
IDIV-B.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZZZD.TO и IDIV-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 11.41% | 10.01% | 3.96% | 10.10% | 6.12% |
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 15.39% | 30.89% | 11.95% | 12.28% | 7.59% |
Correlation
The correlation between ZZZD.TO and IDIV-B.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZZZD.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск
ZZZD.TO
IDIV-B.TO
Сравнение ZZZD.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZZZD.TO | IDIV-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 2.39 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | 9.22 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZZZD.TO и IDIV-B.TO
Максимальная просадка ZZZD.TO за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZZZD.TO и IDIV-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZZZD.TO | IDIV-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -13.62% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -10.03% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -13.62% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.25% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -1.77% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.59% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZZZD.TO и IDIV-B.TO
Текущая волатильность для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) составляет 2.34%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ZZZD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZZZD.TO | IDIV-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.33% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 13.17% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 16.36% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 14.32% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 14.32% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZZZD.TO и IDIV-B.TO
Дивидендная доходность ZZZD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности IDIV-B.TO в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 2.93% | 3.12% | 3.52% | 1.73% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 3.72% | 4.07% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.27% | 4.09% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZZZD.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Manulife.
Подберите оптимальное распределение для ZZZD.TO и IDIV-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор