PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYUS.AX с SEMI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYUS.AX с SEMI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) are both Global Equities funds from Global X - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZYUS.AX returned 11.75%/yr vs 51.37%/yr for SEMI.AX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZYUS.AX и SEMI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у SEMI.AX с доходностью 59.90%.

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и SEMI.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%3.30%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%

Correlation

The correlation between ZYUS.AX and SEMI.AX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between ZYUS.AX and SEMI.AX has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

Global X Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с ROBO.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AXZYUS.AX с HGEN.AX
Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AXSEMI.AX с CURE.AX

Доходность на риск

ZYUS.AX vs. SEMI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYUS.AX c SEMI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYUS.AXSEMI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.81

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.22

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

4.80

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

21.73

-19.97

ZYUS.AX vs. SEMI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYUS.AX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SEMI.AX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYUS.AX и SEMI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYUS.AX и SEMI.AX

Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SEMI.AX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и SEMI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYUS.AXSEMI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-38.85%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-20.90%

+12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-32.53%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-20.90%

+19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.86%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.67%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYUS.AX и SEMI.AX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) составляет 5.27%, в то время как у Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что ZYUS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYUS.AXSEMI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

16.59%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

30.75%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

35.63%

-22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

31.80%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

31.80%

-16.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYUS.AX и SEMI.AX

Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SEMI.AX в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ZYUS.AX and SEMI.AX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и SEMI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор