PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYUS.AX с HGEN.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYUS.AX с HGEN.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and HGEN.AX (Global X Hydrogen ETF) are both Global Equities funds from Global X - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while HGEN.AX tracks the Global X Hydrogen Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZYUS.AX returned 11.75%/yr vs 9.56%/yr for HGEN.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYUS.AX и HGEN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у HGEN.AX с доходностью 34.18%.

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%

HGEN.AX

1 день
-6.71%
1 месяц
-22.55%
6 месяцев
6.70%
С начала года
34.18%
1 год
81.42%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и HGEN.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%6.13%
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		34.18%43.64%-10.40%-20.10%-36.18%7.90%

Correlation

The correlation between ZYUS.AX and HGEN.AX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.06

The correlation between ZYUS.AX and HGEN.AX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с ROBO.AXZYUS.AX с SEMI.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AX
Часто сравнивают с HGEN.AX:
HGEN.AX с CORE.AXHGEN.AX с ESGI.AXHGEN.AX с ESTX.AXHGEN.AX с F100.AXHGEN.AX с GLIN.AXHGEN.AX с HJPN.AXHGEN.AX с IAA.AX

Доходность на риск

ZYUS.AX vs. HGEN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HGEN.AX
Ранг доходности на риск HGEN.AX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGEN.AX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGEN.AX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGEN.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGEN.AX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGEN.AX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYUS.AX c HGEN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYUS.AXHGEN.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.67

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.24

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.71

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

8.25

-6.50

ZYUS.AX vs. HGEN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYUS.AX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HGEN.AX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYUS.AX и HGEN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYUS.AX и HGEN.AX

Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки HGEN.AX в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и HGEN.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYUS.AXHGEN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-72.54%

+41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-29.11%

+20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-49.84%

+37.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-30.24%

+28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-47.61%

+42.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

9.68%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYUS.AX и HGEN.AX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) составляет 5.27%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что ZYUS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGEN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYUS.AXHGEN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

14.51%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

33.68%

-22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

47.24%

-34.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

36.75%

-23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

36.75%

-21.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYUS.AX и HGEN.AX

Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности HGEN.AX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		0.83%0.34%0.60%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ZYUS.AX and HGEN.AX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while HGEN.AX tracks Global X Hydrogen Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и HGEN.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор