PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYUS.AX с ROBO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYUS.AX с ROBO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and ROBO.AX (Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF) are both Global Equities funds from Global X - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while ROBO.AX tracks the Global X ROBO Global Robotics & Automation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZYUS.AX returned 8.87%/yr vs 5.48%/yr for ROBO.AX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYUS.AX и ROBO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у ROBO.AX с доходностью 6.70%.

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%

ROBO.AX

1 день
-3.62%
1 месяц
-7.85%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
6.70%
1 год
19.38%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и ROBO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%32.01%-19.00%19.73%3.05%7.52%
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		6.70%15.06%8.41%22.97%-28.81%22.23%32.89%29.65%-13.06%12.80%

Correlation

The correlation between ZYUS.AX and ROBO.AX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.28

The correlation between ZYUS.AX and ROBO.AX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с SEMI.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AXZYUS.AX с HGEN.AX
Часто сравнивают с ROBO.AX:
ROBO.AX с ACDC.AXROBO.AX с BANK.AXROBO.AX с CURE.AXROBO.AX с ESTX.AXROBO.AX с GXLD.AXROBO.AX с HGEN.AXROBO.AX с NDIA.AX

Доходность на риск

ZYUS.AX vs. ROBO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ROBO.AX
Ранг доходности на риск ROBO.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYUS.AX c ROBO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYUS.AXROBO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.84

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.28

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

4.19

-2.44

ZYUS.AX vs. ROBO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYUS.AX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ROBO.AX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYUS.AX и ROBO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYUS.AX и ROBO.AX

Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки ROBO.AX в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и ROBO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYUS.AXROBO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-34.87%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.46%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-25.40%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-34.87%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-12.61%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-9.97%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.56%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYUS.AX и ROBO.AX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) составляет 5.27%, в то время как у Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ZYUS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYUS.AXROBO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.62%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

19.30%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

22.65%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

20.09%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.79%

-4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYUS.AX и ROBO.AX

Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности ROBO.AX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		10.74%0.20%0.19%0.53%8.00%8.53%0.62%0.31%2.09%0.00%0.00%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ZYUS.AX and ROBO.AX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while ROBO.AX tracks Global X ROBO Global Robotics & Automation Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и ROBO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор