PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYAU.AX с VHY.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYAU.AX с VHY.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYAU.AX (Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF) and VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) are both Dividend funds - ZYAU.AX tracks the Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index while VHY.AX tracks the FTSE Australia High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZYAU.AX returned 8.55%/yr vs 9.25%/yr for VHY.AX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZYAU.AX и VHY.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZYAU.AX показывает доходность 7.61%, а VHY.AX немного выше – 7.83%. За последние 10 лет акции ZYAU.AX уступали акциям VHY.AX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.25% соответственно.

ZYAU.AX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
6.29%
С начала года
7.61%
1 год
16.87%
3 года*
14.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.55%

VHY.AX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
7.42%
С начала года
7.83%
1 год
14.72%
3 года*
12.80%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYAU.AX и VHY.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZYAU.AX
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF		7.61%16.65%9.61%13.28%-10.97%18.29%-11.11%18.18%-2.19%19.29%
VHY.AX
Vanguard Australian Shares High Yield ETF		7.83%14.77%9.04%9.83%7.71%16.73%1.71%20.44%-8.52%7.84%

Correlation

The correlation between ZYAU.AX and VHY.AX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г.

0.79

The correlation between ZYAU.AX and VHY.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF

Vanguard Australian Shares High Yield ETF

Часто сравнивают с ZYAU.AX:
ZYAU.AX с ACDC.AXZYAU.AX с BANK.AXZYAU.AX с CURE.AXZYAU.AX с ESTX.AXZYAU.AX с GXLD.AXZYAU.AX с IHD.AXZYAU.AX с INCM.AX
Часто сравнивают с VHY.AX:
VHY.AX с VAS.AXVHY.AX с VDHG.AXVHY.AX с VDGR.AXVHY.AX с VSO.AXVHY.AX с VDBA.AXVHY.AX с VAE.AXVHY.AX с RCD.TO

Доходность на риск

ZYAU.AX vs. VHY.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYAU.AX
Ранг доходности на риск ZYAU.AX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYAU.AX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYAU.AX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYAU.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYAU.AX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYAU.AX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VHY.AX
Ранг доходности на риск VHY.AX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHY.AX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHY.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHY.AX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHY.AX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHY.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYAU.AX c VHY.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYAU.AXVHY.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.37

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.99

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.92

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

6.71

+0.11

ZYAU.AX vs. VHY.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYAU.AX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHY.AX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYAU.AX и VHY.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYAU.AX и VHY.AX

Максимальная просадка ZYAU.AX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VHY.AX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYAU.AX и VHY.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYAU.AXVHY.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-35.54%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-4.84%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-11.68%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-14.41%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-35.54%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.15%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.14%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYAU.AX и VHY.AX

Текущая волатильность для Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) составляет 1.86%, в то время как у Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что ZYAU.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHY.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYAU.AXVHY.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.18%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.09%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.34%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.70%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.29%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYAU.AX и VHY.AX

Дивидендная доходность ZYAU.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VHY.AX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHY.AX
Vanguard Australian Shares High Yield ETF		2.77%8.37%2.92%3.73%5.02%4.84%3.54%5.35%7.81%5.69%3.84%6.40%
ZYAU.AX
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF		4.27%4.22%7.82%11.01%9.36%6.73%4.68%6.38%9.89%15.54%5.13%2.66%

Часто задаваемые вопросы

ZYAU.AX and VHY.AX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYAU.AX tracks Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index, while VHY.AX tracks FTSE Australia High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYAU.AX и VHY.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор