PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYAU.AX с INCM.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYAU.AX с INCM.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYAU.AX (Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF) and INCM.AX (Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds - ZYAU.AX tracks the Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index while INCM.AX tracks the Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZYAU.AX returned 7.90%/yr vs 11.22%/yr for INCM.AX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYAU.AX и INCM.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) и Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYAU.AX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у INCM.AX с доходностью 5.25%.

ZYAU.AX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
6.29%
С начала года
7.61%
1 год
16.87%
3 года*
14.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.55%

INCM.AX

1 день
0.05%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.25%
1 год
13.31%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYAU.AX и INCM.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZYAU.AX
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF		7.61%16.65%9.61%13.28%-10.97%18.29%-11.11%18.18%-2.34%
INCM.AX
Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF		5.25%12.81%22.92%3.86%5.85%25.47%-23.29%22.95%-4.68%

Correlation

The correlation between ZYAU.AX and INCM.AX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF

Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ZYAU.AX:
ZYAU.AX с ACDC.AXZYAU.AX с BANK.AXZYAU.AX с CURE.AXZYAU.AX с ESTX.AXZYAU.AX с GXLD.AXZYAU.AX с IHD.AXZYAU.AX с NDIA.AX
Часто сравнивают с INCM.AX:
INCM.AX с IHD.AXINCM.AX с RDV.AXINCM.AX с SYI.AXINCM.AX с VHY.AXINCM.AX с WDIV.AXINCM.AX с HVST.AXINCM.AX с A200.AX

Доходность на риск

ZYAU.AX vs. INCM.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYAU.AX
Ранг доходности на риск ZYAU.AX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYAU.AX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYAU.AX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYAU.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYAU.AX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYAU.AX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INCM.AX
Ранг доходности на риск INCM.AX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM.AX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM.AX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM.AX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM.AX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYAU.AX c INCM.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) и Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYAU.AXINCM.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.49

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.18

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.68

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

4.59

+2.23

ZYAU.AX vs. INCM.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYAU.AX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM.AX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYAU.AX и INCM.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYAU.AX и INCM.AX

Максимальная просадка ZYAU.AX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки INCM.AX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYAU.AX и INCM.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYAU.AXINCM.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-35.00%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-7.73%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-8.19%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-9.48%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.99%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-6.89%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.86%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYAU.AX и INCM.AX

Текущая волатильность для Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) составляет 1.86%, в то время как у Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что ZYAU.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCM.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYAU.AXINCM.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.56%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.68%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

8.74%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

11.87%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.65%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYAU.AX и INCM.AX

Дивидендная доходность ZYAU.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности INCM.AX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM.AX
Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF		4.37%5.93%2.87%3.43%3.03%3.06%3.97%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZYAU.AX
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF		4.27%4.22%7.82%11.01%9.36%6.73%4.68%6.38%9.89%15.54%5.13%2.66%

Часто задаваемые вопросы

ZYAU.AX and INCM.AX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYAU.AX tracks Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index, while INCM.AX tracks Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Global X and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYAU.AX и INCM.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор