PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZXM.TO с QQC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZXM.TO returned 13.11%/yr vs 21.56%/yr for QQC.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZXM.TO charges 0.67%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.65%.

ZXM.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.33%
6 месяцев
14.29%
1 год
33.18%
3 года*
25.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
13.06%

QQC.TO

1 день
0.14%
1 месяц
12.93%
С начала года
22.65%
6 месяцев
19.07%
1 год
43.34%
3 года*
29.99%
5 лет*
21.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		12.33%35.75%21.41%14.22%-20.61%12.70%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.65%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between ZXM.TO and QQC.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов ZXM.TO и QQC.TO

Секторы
ZXM.TO
QQC.TO

Промышленность

33.6%
2.8%

Финансовые услуги

19.0%
0.2%

Сырьевые материалы

9.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Технологии

8.9%
53.8%

Коммунальные услуги

5.5%
1.4%

Энергетика

4.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.7%

Здравоохранение

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
15.8%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Промышленность

ZXM.TO
33.6%
QQC.TO
2.8%

Финансовые услуги

ZXM.TO
19.0%
QQC.TO
0.2%

Сырьевые материалы

ZXM.TO
9.8%
QQC.TO
1.1%

Потребительский циклический сектор

ZXM.TO
9.4%
QQC.TO
12.3%

Технологии

ZXM.TO
8.9%
QQC.TO
53.8%

Коммунальные услуги

ZXM.TO
5.5%
QQC.TO
1.4%

Энергетика

ZXM.TO
4.0%
QQC.TO
0.6%

Потребительский защитный сектор

ZXM.TO
3.9%
QQC.TO
7.7%

Здравоохранение

ZXM.TO
3.2%
QQC.TO
4.2%

Коммуникационные услуги

ZXM.TO
1.5%
QQC.TO
15.8%

Недвижимость

ZXM.TO
1.4%
QQC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с CCOM.TOZXM.TO с QDX.TOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с FLI.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

ZXM.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.84

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.69

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.59

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

11.38

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.02

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и QQC.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZXM.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-31.81%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-12.14%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-22.59%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.81%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-8.06%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.82%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и QQC.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZXM.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.36%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.58%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.33%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.85%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

20.82%

-4.12%

Сравнение комиссий ZXM.TO и QQC.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QQC.TO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.31%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.25%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Часто задаваемые вопросы

ZXM.TO and QQC.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.

ZXM.TO is categorized as Momentum, while QQC.TO is Nasdaq-100. ZXM.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for ZXM.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZXM.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор