PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXLK.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXLK.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

ZXLK.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZXLK.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и TXF.TO

2026 (YTD)2025
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.61%19.04%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZXLK.TO показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с CHPS-U.TOZXLK.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий ZXLK.TO и TXF.TO

ZXLK.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Доходность на риск

ZXLK.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXLK.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXLK.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.14

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

6.82

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXLK.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXLK.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXLK.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXLK.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.33

Корреляция

Корреляция между ZXLK.TO и TXF.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXLK.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TXF.TO в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок ZXLK.TO и TXF.TO

Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXLK.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-41.23%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-15.43%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-10.54%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.22%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.51%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXLK.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) составляет 7.91%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ZXLK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXLK.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.52%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

16.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

26.51%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

24.51%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

23.41%

+6.16%