PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXLK.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXLK.TO с HTA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO).

ZXLK.TO и HTA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZXLK.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и HTA.TO

2026 (YTD)2025
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.61%19.04%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%9.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZXLK.TO показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у HTA.TO с доходностью -7.23%.

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO

Сравнение комиссий ZXLK.TO и HTA.TO

ZXLK.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Доходность на риск

ZXLK.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXLK.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXLK.TOHTA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.63

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.41

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXLK.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXLK.TO на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTA.TO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXLK.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXLK.TOHTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZXLK.TO и HTA.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXLK.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HTA.TO в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%

Просадки

Сравнение просадок ZXLK.TO и HTA.TO

Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и HTA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXLK.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-38.77%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-14.87%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-10.35%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.34%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.65%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXLK.TO и HTA.TO

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ZXLK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXLK.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.14%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

14.05%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

24.13%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

23.42%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

22.98%

+6.59%