PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWU.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWU.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ZWU.TO returned 17.72% vs 38.63% for QQCL.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 19.56%.

ZWU.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.11%
1 год
17.72%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.63%
10 лет*
6.22%

QQCL.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
0.05%
С начала года
19.56%
6 месяцев
18.43%
1 год
38.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		12.29%13.18%10.97%7.44%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		19.56%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between ZWU.TO and QQCL.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.07

The correlation between ZWU.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWU.TO и QQCL.TO

Секторы
ZWU.TO
QQCL.TO

Коммунальные услуги

49.6%
1.4%

Энергетика

24.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

21.4%
15.8%

Финансовые услуги

5.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

ZWU.TO
49.6%
QQCL.TO
1.4%

Энергетика

ZWU.TO
24.1%
QQCL.TO
0.6%

Коммуникационные услуги

ZWU.TO
21.4%
QQCL.TO
15.8%

Финансовые услуги

ZWU.TO
5.1%
QQCL.TO
0.2%

Сырьевые материалы

ZWU.TO

-

QQCL.TO
1.1%

Потребительский циклический сектор

ZWU.TO

-

QQCL.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

ZWU.TO

-

QQCL.TO
7.7%

Здравоохранение

ZWU.TO

-

QQCL.TO
4.2%

Промышленность

ZWU.TO

-

QQCL.TO
2.8%

Недвижимость

ZWU.TO

-

QQCL.TO
0.1%

Технологии

ZWU.TO

-

QQCL.TO
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Utilities ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

ZWU.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWU.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.20

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.88

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.63

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

13.19

-3.04

ZWU.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWU.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-25.63%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-10.70%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.49%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.29%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.94%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.55%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWU.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

8.58%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

14.69%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

17.70%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

20.76%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

20.76%

-6.58%

Сравнение комиссий ZWU.TO и QQCL.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.29%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.96%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZWU.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.85% for QQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор