Сравнение ZWU.TO с QQCC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).
ZWU.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и QQCC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и QQCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | -1.53% | 11.64% | 33.48% | 35.99% | -8.51% | 7.92% | -3.26% | 16.18% | -15.89% | 18.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.32% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
QQCC.TO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и QQCC.TO
И ZWU.TO, и QQCC.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
QQCC.TO
Сравнение ZWU.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | QQCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.86 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.26 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.28 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 5.59 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.86 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.00 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и QQCC.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и QQCC.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности QQCC.TO в 12.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 12.05% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и QQCC.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и QQCC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -100.13% | +62.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -13.73% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.24% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -36.70% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -100.00% | +99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -99.78% | +94.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.15% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и QQCC.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.91% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 10.73% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 20.40% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 17.55% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.31% | -3.16% |