Сравнение ZWU.TO с OILY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO).
ZWU.TO и OILY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и OILY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и OILY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 5.70% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 27.92% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 27.92%.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
OILY.TO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и OILY.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
OILY.TO
Сравнение ZWU.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | OILY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.82 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.52 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 5.48 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.32 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и OILY.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и OILY.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности OILY.TO в 12.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.73% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и OILY.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и OILY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -22.70% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -22.70% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.18% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.51% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.29% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и OILY.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.45% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 13.57% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 24.73% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 24.73% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 24.73% | -10.58% |