Сравнение ZWU.TO с AMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).
ZWU.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и AMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и AMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 12.97% |
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 9.22% | 113.79% | 29.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 9.22%.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
AMAX.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 76.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и AMAX.TO
И ZWU.TO, и AMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
AMAX.TO
Сравнение ZWU.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | AMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.67 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.81 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.05 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и AMAX.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и AMAX.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности AMAX.TO в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 7.43% | 7.11% | 11.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и AMAX.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и AMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -28.60% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -28.60% | +21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -14.95% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.67% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 7.79% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и AMAX.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 15.54% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 33.37% | -28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 39.99% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 33.23% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 33.23% | -19.08% |