PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWQT.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZWQT.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		2.75%14.08%17.82%8.19%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZWQT.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с BMAX.TOZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZSP.TOZWQT.TO с ZAG.TOZWQT.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZWQT.TO и ZMMK.TO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWQT.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

10.09

-8.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

25.74

-24.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

6.01

-4.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

86.98

-85.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

406.21

-400.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWQT.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWQT.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

10.09

-8.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

10.36

-8.94

Корреляция

Корреляция между ZWQT.TO и ZMMK.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		5.46%5.54%5.96%3.30%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWQT.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-0.16%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-0.03%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

0.00%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.01%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и ZMMK.TO

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWQT.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.08%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

0.20%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

0.26%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

0.34%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

0.34%

+10.66%