PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

ZWP.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-1.05%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		21.92%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-20.73%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 21.92%.

ZWP.TO

1 день
3.08%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
10.36%
3 года*
11.96%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
7.40%
С начала года
21.92%
6 месяцев
23.18%
1 год
30.35%
3 года*
21.01%
5 лет*
27.08%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и ENCC.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.16

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.89

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.61

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.00

+0.43

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и ENCC.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности ENCC.TO в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.39%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		10.46%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-89.91%

+59.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-16.61%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.57%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-1.87%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-40.25%

+35.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.13%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и ENCC.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.50%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.78%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.36%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

23.28%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

29.05%

-13.29%