PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с GOGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с GOGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO).

ZWG.TO и GOGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и GOGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и GOGY.TO

2026 (YTD)2025
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%5.25%
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GOGY.TO с доходностью -2.98%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и GOGY.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GOGY.TO в 0.40%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

ZWG.TO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOGOGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.77

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.64

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

4.80

-4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

17.79

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. GOGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GOGY.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и GOGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOGOGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.77

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.00

-1.53

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и GOGY.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и GOGY.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности GOGY.TO в 12.72%

TTM202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и GOGY.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и GOGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOGOGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-20.87%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-20.14%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-11.67%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.40%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.44%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и GOGY.TO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 3.89%, в то время как у Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOGOGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

10.98%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

22.13%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

34.40%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

34.84%

-23.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

34.84%

+14.21%