PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с FCRI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с FCRI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO).

ZWE.TO и FCRI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FCRI.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и FCRI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и FCRI.TO

2026 (YTD)2025
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		-0.59%9.05%
FCRI.TO
Franklin International Core Equity Fund ETF Series		-0.75%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FCRI.TO с доходностью -0.75%.

ZWE.TO

1 день
2.38%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
4.72%
1 год
7.56%
3 года*
9.13%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.24%

FCRI.TO

1 день
2.92%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
7.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Franklin International Core Equity Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCRI.TO:
FCRI.TO с TILV.TOFCRI.TO с FCIL.NEOFCRI.TO с GRO.TOFCRI.TO с RIDH.TOFCRI.TO с QDX.TOFCRI.TO с XDSR.TOFCRI.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и FCRI.TO

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. FCRI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FCRI.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c FCRI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOFCRI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. FCRI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOFCRI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.55

-1.08

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и FCRI.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и FCRI.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FCRI.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.97%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
FCRI.TO
Franklin International Core Equity Fund ETF Series		2.83%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и FCRI.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки FCRI.TO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и FCRI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOFCRI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-11.01%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.09%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.28%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и FCRI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOFCRI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.39%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.39%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.39%

+2.08%