PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRI.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRI.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).

FCRI.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCRI.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 янв. 2026 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRI.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRI.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)2025
FCRI.TO
Franklin International Core Equity Fund ETF Series		-0.75%15.58%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		5.42%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCRI.TO показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 5.42%.

FCRI.TO

1 день
2.92%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
7.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIL.NEO

1 день
2.54%
1 месяц
-5.04%
С начала года
5.42%
6 месяцев
9.41%
1 год
15.60%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Equity Fund ETF Series

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FCRI.TO:
FCRI.TO с TILV.TOFCRI.TO с GRO.TOFCRI.TO с RIDH.TOFCRI.TO с QDX.TOFCRI.TO с XDSR.TOFCRI.TO с VIDY.TOFCRI.TO с FLVI.NEO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с XDSR.TO

Сравнение комиссий FCRI.TO и FCIL.NEO

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF

Доходность на риск

FCRI.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRI.TO
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRI.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FCRI.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRI.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.55

+1.00

Корреляция

Корреляция между FCRI.TO и FCIL.NEO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRI.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность FCRI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCRI.TO
Franklin International Core Equity Fund ETF Series		2.83%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FCRI.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка FCRI.TO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRI.TO и FCIL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRI.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-20.28%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.04%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-4.53%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCRI.TO и FCIL.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRI.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.99%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.79%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

13.65%

-0.26%