PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с FCIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с FCIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO).

ZWE.TO и FCIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и FCIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%4.68%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.96%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 10.96%.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

FCIV.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.96%
6 месяцев
13.21%
1 год
31.67%
3 года*
21.49%
5 лет*
15.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Fidelity International Value ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и FCIV.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCIV.TO в 0.45%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOFCIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.78

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.32

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.39

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

11.18

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FCIV.TO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOFCIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.78

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.01

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и FCIV.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и FCIV.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FCIV.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.87%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и FCIV.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и FCIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOFCIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-24.27%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.01%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-24.27%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.65%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.10%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и FCIV.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOFCIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.38%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.73%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

17.89%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

15.15%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.59%

-0.12%