PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с ENB-PP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWC.TO с ENB-PP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by BMO, while ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ZWC.TO returned 11.31%/yr vs 11.60%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и ENB-PP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 10.31%.

ZWC.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.26%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

ENB-PP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.26%
3 года*
23.19%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и ENB-PP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		12.26%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		10.31%19.26%30.47%14.74%-16.47%46.72%-3.99%6.63%-15.91%10.21%

Correlation

The correlation between ZWC.TO and ENB-PP.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г.

0.29

The correlation between ZWC.TO and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с XEI.TOENB-PP.TO с ZWB.TOENB-PP.TO с XIU.TO

Доходность на риск

ZWC.TO vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOENB-PP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
3.53

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.39
5.45

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.73

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

5.98

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.65

26.26

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. ENB-PP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB-PP.TO равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и ENB-PP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOENB-PP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

3.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и ENB-PP.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки ENB-PP.TO в -50.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и ENB-PP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWC.TOENB-PP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-50.40%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-4.25%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-10.83%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-24.75%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.97%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.97%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и ENB-PP.TO

BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWC.TOENB-PP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.60%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

4.57%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

7.19%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

12.68%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.33%

-2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и ENB-PP.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.13%6.55%6.81%6.54%7.02%5.52%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.58%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWC.TO and ENB-PP.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и ENB-PP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор