PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.38% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and ENCC.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.41

The correlation between ZWB.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и ENCC.TO

Секторы
ZWB.TO
ENCC.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

ZWB.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Здравоохранение

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Технологии

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
3.16

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
4.02

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.56

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

5.22

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

18.57

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

3.16

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.00

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-89.91%

+50.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.48%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-16.67%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.57%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-82.16%

+42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.24%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-39.81%

+34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.38%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 4.41%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.70%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.31%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

14.05%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

23.03%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

29.04%

-13.36%

Сравнение комиссий ZWB.TO и ENCC.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWB.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор