PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с ENB-PP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с ENB-PP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by BMO, while ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 11.49%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и ENB-PP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.49% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

ENB-PP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.26%
3 года*
23.19%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ENB-PP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		10.31%19.26%30.47%14.74%-16.47%46.72%-3.99%6.63%-15.91%19.44%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and ENB-PP.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2012 г.

0.23

The correlation between ZWB.TO and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с XEI.TOENB-PP.TO с ZWC.TOENB-PP.TO с XIU.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOENB-PP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
3.53

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
5.45

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.73

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

5.98

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

26.26

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. ENB-PP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа ENB-PP.TO равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и ENB-PP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOENB-PP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

3.53

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.35

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и ENB-PP.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ENB-PP.TO в -50.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ENB-PP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOENB-PP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-50.40%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-4.25%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-10.83%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-24.75%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-50.40%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.86%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-10.97%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.97%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и ENB-PP.TO

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOENB-PP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.60%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

4.57%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

7.19%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.68%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.33%

-1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и ENB-PP.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.13%6.55%6.81%6.54%7.02%5.52%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and ENB-PP.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и ENB-PP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор