PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWA.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWA.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZWA.TO (BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. ZWA.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZWA.TO returned 9.72%/yr vs 7.97%/yr for ENCC.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZWA.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWA.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWA.TO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 27.42%. За последние 10 лет акции ZWA.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.97% соответственно.

ZWA.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
1.89%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.08%
1 год
16.51%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.72%

ENCC.TO

1 день
-1.99%
1 месяц
3.45%
С начала года
27.42%
6 месяцев
24.16%
1 год
40.90%
3 года*
22.19%
5 лет*
25.00%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWA.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWA.TO
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF		3.75%10.55%12.02%12.15%-7.74%19.91%5.33%21.16%-6.90%22.20%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		27.42%13.13%17.39%5.72%41.32%80.54%-27.98%6.56%-30.99%-18.47%

Correlation

The correlation between ZWA.TO and ENCC.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.37

The correlation between ZWA.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWA.TO и ENCC.TO

Секторы
ZWA.TO
ENCC.TO

Финансовые услуги

27.0%

-

Промышленность

17.8%

-

Технологии

17.6%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Энергетика

2.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWA.TO
27.0%
ENCC.TO

-

Промышленность

ZWA.TO
17.8%
ENCC.TO

-

Технологии

ZWA.TO
17.6%
ENCC.TO

-

Здравоохранение

ZWA.TO
13.0%
ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWA.TO
11.8%
ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWA.TO
4.4%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

ZWA.TO
4.2%
ENCC.TO

-

Энергетика

ZWA.TO
2.3%
ENCC.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

ZWA.TO
1.9%
ENCC.TO

-

Недвижимость

ZWA.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

ZWA.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWA.TO:
ZWA.TO с ENCL.TOZWA.TO с BKCL.TOZWA.TO с BANK.TOZWA.TO с EMAX.TOZWA.TO с CRCY.TOZWA.TO с CBNK.TOZWA.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с ENS.TO

Доходность на риск

ZWA.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWA.TO
Ранг доходности на риск ZWA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWA.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWA.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWA.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWA.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWA.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.90

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.70

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.85

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

17.18

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWA.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWA.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWA.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWA.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.90

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.07

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ZWA.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка ZWA.TO за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWA.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWA.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-93.29%

+55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.48%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-16.67%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-25.58%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-82.15%

+43.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-26.65%

+25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-56.09%

+52.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.39%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWA.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) составляет 2.89%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ZWA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWA.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.50%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.46%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

14.17%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

23.08%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

29.06%

-12.05%

Сравнение комиссий ZWA.TO и ENCC.TO

ZWA.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWA.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность ZWA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.23%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
ZWA.TO
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF		5.65%5.65%5.89%6.21%6.02%4.36%5.04%4.46%4.74%4.15%4.83%4.85%

Часто задаваемые вопросы

ZWA.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWA.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWA.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: BMO Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWA.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWA.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор