PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZVU.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%13.82%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и ZNQ.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.56

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.56

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.88

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и ZNQ.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-32.09%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.03%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-32.09%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-8.73%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.76%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.45%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) составляет 5.18%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.38%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.68%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

22.59%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

20.84%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

22.46%

-4.70%