PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZVC.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%9.40%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-4.69%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -4.69%.

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
3.23%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-4.08%
1 год
19.05%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZNQ.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.85

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.30

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.49

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

4.40

+14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.85

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.72

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.25

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и ZNQ.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-32.09%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.03%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-32.09%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-9.67%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.76%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.42%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.38%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.36%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

12.64%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

22.57%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

20.84%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

22.46%

-5.04%