PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZVC.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.52%30.30%15.38%11.07%2.23%3.02%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZVC.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.52%
6 месяцев
14.78%
1 год
38.00%
3 года*
19.87%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZMMK.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

10.09

-7.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

25.74

-22.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

6.01

-4.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

86.98

-83.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.20

406.21

-388.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

10.09

-7.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

10.36

-9.72

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и ZMMK.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-0.16%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-0.03%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

0.00%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.01%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZMMK.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.08%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

0.20%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

0.26%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

0.34%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

0.34%

+17.08%