Сравнение ZURN.SW с BA.L
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. ZURN.SW operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ZURN.SW returned 16.03%/yr vs 15.22%/yr for BA.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции BA.L по среднегодовой доходности: 16.03% против 15.22% соответственно.
ZURN.SW
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 16.03%
BA.L
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 26.25%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 0.40% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.39% | 12.59% |
BA.L BAE Systems plc | 7.20% | 42.95% | 12.33% | 27.78% | 45.68% | 19.94% | -14.39% | 31.31% | -20.70% | 5.18% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and BA.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ZURN.SW and BA.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. BA.L — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
BA.L
Сравнение ZURN.SW c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZURN.SW | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.33 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.71 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и BA.L
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -65.97%, что меньше максимальной просадки BA.L в -72.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.97% | -72.40% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -21.92% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -21.92% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -21.92% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -41.78% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -19.95% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -23.76% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 10.26% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и BA.L
Текущая волатильность для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) составляет 4.20%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.52% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 23.97% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 30.26% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 26.91% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 26.80% | -7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и BA.L
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности BA.L в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.99% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.24% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 5.66% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZURN.SW и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group AG и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and BA.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор