Сравнение ZUQ.TO с ZEQL.TO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds from BMO - ZUQ.TO tracks the MSCI USA Quality Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 8.84% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and ZEQL.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
ZEQL.TO
Сравнение ZUQ.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.21 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -6.12% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.67% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.89% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 12.89% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.89% | +4.63% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и ZEQL.TO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.
ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор