PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с XUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZUQ.TO tracks the MSCI USA Quality Index while XUU.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.57%/yr vs 15.59%/yr for XUU.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO превзошли акции XUU.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 15.59% соответственно.

ZUQ.TO

1 день
0.97%
1 месяц
6.22%
С начала года
10.45%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.94%
3 года*
20.93%
5 лет*
15.49%
10 лет*
16.57%

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.45%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and XUU.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between ZUQ.TO and XUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и XUU.TO

Секторы
ZUQ.TO
XUU.TO

Технологии

33.8%
37.3%

Здравоохранение

14.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.4%

Промышленность

11.0%
8.8%

Финансовые услуги

10.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Энергетика

0.2%
3.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

ZUQ.TO
33.8%
XUU.TO
37.3%

Здравоохранение

ZUQ.TO
14.8%
XUU.TO
8.4%

Коммуникационные услуги

ZUQ.TO
14.5%
XUU.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

ZUQ.TO
11.1%
XUU.TO
4.4%

Промышленность

ZUQ.TO
11.0%
XUU.TO
8.8%

Финансовые услуги

ZUQ.TO
10.1%
XUU.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

ZUQ.TO
2.8%
XUU.TO
9.8%

Сырьевые материалы

ZUQ.TO
1.7%
XUU.TO
1.9%

Энергетика

ZUQ.TO
0.2%
XUU.TO
3.4%

Коммунальные услуги

ZUQ.TO
0.1%
XUU.TO
2.5%

Недвижимость

ZUQ.TO

-

XUU.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUQ.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.51

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.41

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.43

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

13.07

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUQ.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа XUU.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUQ.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.51

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.87

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и XUU.TO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, примерно равная максимальной просадке XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-28.22%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.80%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.70%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-23.41%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-28.22%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.09%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.30%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и XUU.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.23%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.09%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.04%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.45%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.59%

+0.93%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и XUU.TO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XUU.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and XUU.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.

ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while XUU.TO tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор