PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZUH.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%15.42%21.65%25.99%-2.84%25.34%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 14.97% соответственно.

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZUH.TO и ZUQ.TO

ZUH.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.43

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.64

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

1.88

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUQ.TO равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.80

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и ZUQ.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-26.94%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.04%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-26.94%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-26.94%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-7.63%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.64%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.74%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и ZUQ.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.01%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.28%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

17.95%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.40%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.54%

+0.99%