PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZUE.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.34%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZUE.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 12.41% против 17.28% соответственно.

ZUE.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.64%
1 год
15.64%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.41%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и ZQQ.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.73

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.02

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и ZQQ.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-36.39%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.86%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-36.39%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-36.39%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-8.79%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.41%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.69%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) составляет 5.46%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.69%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.68%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

22.22%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

22.58%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.36%

-4.24%