PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с USSL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с USSL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO).

ZUE.TO и USSL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и USSL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и USSL.TO

2026 (YTD)20252024
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.96%15.57%10.82%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у USSL.TO с доходностью -7.35%.

ZUE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.40%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.34%

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и USSL.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USSL.TO в 1.34%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOUSSL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.72

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

2.76

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. USSL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа USSL.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и USSL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOUSSL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и USSL.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и USSL.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и USSL.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и USSL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOUSSL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-23.90%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-15.29%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-10.30%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.66%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.00%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и USSL.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOUSSL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.50%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.60%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

22.38%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

19.79%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

19.79%

-1.67%