Сравнение ZUD.TO с ZQQ.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ZUD.TO is a Dividend fund managed by BMO, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ZUD.TO returned 8.81%/yr vs 18.77%/yr for ZQQ.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUD.TO показывает доходность 13.57%, а ZQQ.TO немного выше – 13.58%. За последние 10 лет акции ZUD.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 8.81% против 18.77% соответственно.
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
ZQQ.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 13.59% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 13.58% | 14.59% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and ZQQ.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between ZUD.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и ZQQ.TO
Секторы
ZUD.TO
ZQQ.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
ZQQ.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Энергетика
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Здравоохранение
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Промышленность
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Недвижимость
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Технологии
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
ZQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZUD.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.32 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 4.10 | +8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -36.39% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -15.65% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -22.79% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -36.39% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -36.39% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.47% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.46% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 5.02% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.82%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 7.70% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 15.50% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 18.93% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.04% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 22.58% | -5.60% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и ZQQ.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and ZQQ.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUD.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUD.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.
ZUD.TO is categorized as Dividend, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор