Сравнение ZUD.TO с XDUH.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - ZUD.TO is a Dividend fund managed by BMO, while XDUH.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 5 years, ZUD.TO returned 9.36%/yr vs 7.06%/yr for XDUH.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for XDUH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и XDUH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 11.62%.
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
XDUH.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и XDUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 8.88% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 11.62% | 8.08% | 9.51% | 5.63% | -6.27% | 22.61% | -2.02% | 21.45% | -5.70% | 8.34% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and XDUH.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between ZUD.TO and XDUH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и XDUH.TO
Секторы
ZUD.TO
XDUH.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
XDUH.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Энергетика
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Здравоохранение
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Промышленность
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Недвижимость
ZUD.TO
-
XDUH.TO
-
Технологии
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
XDUH.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
XDUH.TO
Сравнение ZUD.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | XDUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.57 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 6.82 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и XDUH.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и XDUH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -34.91% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.08% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -14.35% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -17.33% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.72% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.40% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.29% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и XDUH.TO
Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.88% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.45% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.82% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.63% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.44% | +0.54% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и XDUH.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и XDUH.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XDUH.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.46% | 2.67% | 2.55% | 2.40% | 2.62% | 2.67% | 2.36% | 2.75% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and XDUH.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.
ZUD.TO is categorized as Dividend, while XDUH.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.16% for XDUH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и XDUH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор