PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZUAG.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZUAG.TO и ZMMK.TO

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

10.09

-10.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

25.74

-25.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

6.01

-5.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

86.98

-87.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

406.21

-406.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

10.09

-10.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

10.36

-9.86

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и ZMMK.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-0.16%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-0.03%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

0.00%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.01%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и ZMMK.TO

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.08%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

0.20%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

0.26%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

0.34%

+60.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

0.34%

+60.66%