PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTIP.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZTIP.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		2.50%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.36%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZQQ.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZLB.TO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.50

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.01

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.45

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

8.28

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.50

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.12

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZTIP.TO и ZLB.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.46%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTIP.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-33.96%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-6.53%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-13.04%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.58%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.51%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.94%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.42%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.63%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

7.65%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

10.47%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

9.56%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

12.19%

-5.83%