Сравнение ZSU.TO с ZQQ.TO
ZSU.TO (BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ZSU.TO is a Short-Term Bond fund managed by BMO, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ZSU.TO returned 1.62%/yr vs 18.64%/yr for ZQQ.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSU.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSU.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции ZSU.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 1.62% против 18.64% соответственно.
ZSU.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.62%
ZQQ.TO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ZSU.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSU.TO BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.19% | 4.61% | 3.84% | 5.18% | -6.17% | -0.99% | 4.54% | 5.57% | 0.06% | 1.20% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 11.95% | 14.59% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Correlation
The correlation between ZSU.TO and ZQQ.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSU.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZSU.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZSU.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSU.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.55 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSU.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZSU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSU.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSU.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -36.39% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -15.65% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -22.79% | +21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -36.39% | +26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | -36.39% | +24.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -6.83% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.46% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 5.04% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSU.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) составляет 0.60%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ZSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSU.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 7.76% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 15.58% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 18.99% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 23.04% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 22.59% | -18.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSU.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
ZSU.TO BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.31% | 3.76% | 3.31% | 3.17% | 3.23% | 2.97% | 2.99% | 2.78% | 2.49% | 2.30% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ZSU.TO and ZQQ.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSU.TO is categorized as Short-Term Bond, while ZQQ.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для ZSU.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор