Сравнение ZSU.TO с ZEQT.TO
ZSU.TO (BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZSU.TO is a Short-Term Bond fund managed by BMO, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, ZSU.TO returned 3.97%/yr vs 24.08%/yr for ZEQT.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSU.TO и ZEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSU.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 12.81%.
ZSU.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.62%
ZEQT.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSU.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSU.TO BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.19% | 4.61% | 3.84% | 5.18% | -5.18% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 12.81% | 21.71% | 30.06% | 22.28% | -0.83% |
Correlation
The correlation between ZSU.TO and ZEQT.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSU.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZSU.TO
ZEQT.TO
Сравнение ZSU.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSU.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.95 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 12.04 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSU.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZSU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки ZEQT.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSU.TO и ZEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSU.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -15.18% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -8.72% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -14.62% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.60% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.55% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.14% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSU.TO и ZEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) составляет 0.60%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ZSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSU.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 3.06% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 11.21% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 13.47% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 13.47% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 13.47% | -9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSU.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.29% | 2.89% | 5.08% | 6.40% | 7.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSU.TO BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.31% | 3.76% | 3.31% | 3.17% | 3.23% | 2.97% | 2.99% | 2.78% | 2.49% | 2.30% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ZSU.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSU.TO is categorized as Short-Term Bond, while ZEQT.TO is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для ZSU.TO и ZEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор